在計算Market factor的貢獻比例，第四題，這個公式是怎么推出來的，在講義上好像沒有
在計算Market factor的貢獻比例，第四題，這個公式是怎么推出來的，在講義上好像沒有
在計算Market factor的貢獻比例，第四題，這個公式是怎么推出來的，在講義上好像沒有
backfill bias是什么意思
百題fixed income的case3的第2題，想問下Pctd（金額為97750），跟Futures Contract Price（金額為100500），有什么關(guān)系嗎？既然已經(jīng)通過conversion factor將Duration of cheapest to deliver bond轉(zhuǎn)換成futures的duration，為什么分母中乘的價格是ctd bond 的價格，而不是futures的價?
老師好，risk management講義45頁關(guān)于計算currency forward的valuation，為什么不能按照我鉛筆寫的（圖1左邊）的方法做？我的這個方法是用asset allocation里的思路做的，只是asset allocation里，本國和外國利率給的是LIBOR，講義上這個是復(fù)利的risk free rate。講義上給的正確解答是圖2。
23題沒太理解，按照課上講的，implementation shortfall不應(yīng)該拆分成4個cost然后加總再來算嗎？
22題沒太理解，為什么implicit cost用executed price-price benchmark就能算出來呢？
課后題reading32C問題：驗證synthetic cash是否等同于risk free asset時，書上答案說netting the futures against the stock position，具體怎么net？有計算過程嗎？futures payoff的2990650我理解了，但是單算持有stock的損益要怎么算啊
老師您好，請問原版書reading20的課后題第3題 請問為什么b選項不對？老師說b是因為它新興市場的投資不適合他這個endowment … 但是我想問的是，您看答案說的最后一句話說是這些調(diào)整是在policy limit之內(nèi)的，那怎么能夠看得出b選項又不在限制范圍之內(nèi)呢？
Casebook482頁，到底VWAP和TWAP的實質(zhì)區(qū)別是什么？
Casebook472頁的partD，請問這個情況下是否就沒有delay了？因為決策當(dāng)天就成交了6000股。所以shortfall是否由realized g/l還有miss的9000股和 transaction cost組成？
老師，請解釋一下19題的A題目，Swiss貨幣通脹率高于10%，那為什么FIP應(yīng)該升值0.9*3呢
請問2009年真題 的ECONOMICS中的第5題，CASE BOOK中的第123頁，earnings growth rate為什么不用2.7+2.5，而直接用的4.6%，為什么呢？我看到公式里用的G和I都是EXPECTED的形式啊
In a high tax bracket 什么意思，謝謝
程寶問答
金程問答