老師請(qǐng)您解釋一下向下的移動(dòng)，為什么會(huì)導(dǎo)致更加平坦以及曲度減小？
您看我說的這么理解對(duì)不對(duì)： 1, 免疫指的僅僅是免疫掉【一次】【平行】移動(dòng)，對(duì)吧？ 2, 別的情況，例如“多于一次的平行移動(dòng)”“無論幾次的非平行移動(dòng)或者彎折twist”免疫不負(fù)責(zé)的對(duì)吧？
請(qǐng)問，twist是指哪一種，curvature嗎？
第5頁第5題 雖然是prorata了 但是書中要求是按照order size而非account size 本題在描述上是account size 為什么還能是對(duì)的？ 另外 trade allocation policy需不需要披露？
老師好，alternatives，原版書后題，第162頁，第11題: B問，答案在計(jì)算annualized return時(shí)的0.6133%是怎么出來的？我按照算數(shù)平均求了表格里的數(shù)字（12個(gè)月return相加除以12）得出來是0.6417%。
原版書后題p152第六題c選項(xiàng) m和l方法確定style都是唯一的 為什么asgard會(huì)表現(xiàn)出多種style
請(qǐng)問考試的時(shí)候免疫的條件，PVA=PVL到底要不要寫PVA≥PVL？還是只寫＝？
原版書后題p148第14題 tracking error是 怎么判斷的
請(qǐng)問，當(dāng)發(fā)生了非平行移動(dòng)時(shí)： 如果是bullet，也會(huì)受影響的呀？為什么說barbell受影響更大一點(diǎn)？
hedged equity和equity market neutral有什么區(qū)別呢，更感覺都是identify overvalued and undervalued equity securities
我覺得alternative investment就需要return premium這話不是很對(duì)，一是，REITs流動(dòng)性也好，也不是所有的另類投資都較普通投資流動(dòng)性差吧；二是，有時(shí)也為了分散risk考慮。請(qǐng)老師看下我的想法哪里有問題不
老師好，alternatives，原版書課后題，第159頁，第三題，B問： 這里的REITS對(duì)應(yīng)的index為什么選NAREITS hedged？這個(gè)hedged指什么？與unhedged 有什么區(qū)別？
decision risk在基礎(chǔ)班的哪節(jié)課講過？我翻來覆去沒找到
老師您好，請(qǐng)問圖中第一行的地方說是這500百萬負(fù)債是在九年后到期了。 那么，到期的話，應(yīng)該是指maturity到期日，為什么這里這么久就是指的是麥考雷久期呢？
老師您好，請(qǐng)問免疫策略中的目標(biāo)是減少或消除利率風(fēng)險(xiǎn)，那么請(qǐng)問 1, 這個(gè)是利率風(fēng)險(xiǎn)是指針對(duì)我國債benchmark收益率變動(dòng)引起的利率風(fēng)險(xiǎn)的吧？ 2,如果是spread 的變動(dòng)，這個(gè)要怎么來免疫？ 謝謝。
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