1.2019的考試 應(yīng)該沒有corner portfolios相關(guān)的計(jì)算了吧？像2010年的ABCD. 2. 2009整個(gè)提都不適用于2019考試哇？
2月較1月的futures price更高，這種情況是contango嗎？如果是的話，記得老師說，contango情況下，roll return是負(fù)數(shù)啊，這道題怎么理解呢？
老板 23題為什么64的傭金不算??？
老師好，這一問： B選項(xiàng)，為什么長(zhǎng)端看的是3年yield，短端看6個(gè)月LIBOR？3年yield 是因?yàn)槭?-yr swap么？那短端怎么理解？ C選項(xiàng)，為什么長(zhǎng)端看的是5年yield，短端看6個(gè)月LIBOR ？
2015年B/ii里hedeged的std為什么直接等于15%？hedge之后fx相當(dāng)于risk free，那（1+Rfx）應(yīng)該是一個(gè)常數(shù)等于1+1.13%，然后hedged的std應(yīng)該是這個(gè)常數(shù)乘以15%吧？
fixed income casebook 2017年真題partc，為什么看dispersion Asset 大于 Liability時(shí)，不是看的最大最小的maturity而是duration?
請(qǐng)解釋一下問號(hào)處，謝謝
Stock to surplus ratio是什么
duration positioning什么意思，謝謝
請(qǐng)解釋一下最后method那里什么意思，什么叫做價(jià)格對(duì)利率變化的曲度很大？
為什么說bullet 和barbell適用于非平行？
老師好，煩請(qǐng)?jiān)倬唧w解釋下用杠桿是如何增加duration，且對(duì)應(yīng)杠桿比率的計(jì)算，謝謝
fixed income reading24課后題 那道hedge into,說hedge時(shí)候，這里***老師說的和以前在asset allocation外匯章節(jié)里沖突了吧。那個(gè)時(shí)候候他說hedge 就是 roll yield=(f-s)/s，（具體在asset allocation NDF21分鐘時(shí)候他說的），現(xiàn)在又說hedge=-（f-s）/s 我已經(jīng)被Roll yield 概念和這里hedge into概念搞暈了
您好，請(qǐng)您解釋一下最后一句方框中，為什么騎乘收益率曲線是因?yàn)檫@個(gè)原因。謝謝??
上午題p459 buy and hold constant mix constant proportionportfolio是什么意思 試用于哪種市場(chǎng)環(huán)境 基礎(chǔ)班沒有講過
程寶問答
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