含權(quán)債一般都是公司債？有沒有含權(quán)的政府債、國債？
請(qǐng)問，這里的A long forward position in CCY B, the hedge earns Negative roll yield when F>S. 不是很懂。為什么是Negative? F-S>0是positive啊。
fixed income 課后題第二個(gè)case里面有個(gè)名詞，total return mandate請(qǐng)問這個(gè)是什么意思？
請(qǐng)解釋下講義上的這句話，ETF的“Synthetic strategies provide another arbitrage opportunity, as the portfolio manager can trade in both OTC and exchange traded market.” 謝謝
請(qǐng)解釋下講義的這句話：“ Total return swap (TRS)--- Combining elements of interest rate swaps and credit derivatives;” 謝謝
老師您好，請(qǐng)您解釋一下優(yōu)點(diǎn)的第三條，什么叫個(gè)實(shí)際的證券持倉可以available on a retroactive basis ？
請(qǐng)解釋一下spread risk的后兩條，謝謝。
老師好，能不能解釋下convexity就相當(dāng)于dispersion的概念，謝謝
請(qǐng)問老師為什么這里不是用（return-volatilityx1.65）xsize？上一問是return-……
求問duration gap指什么，謝謝??
為什么要通過調(diào)整股票來做delta hedge 而不是改變option數(shù)量？
為什么較為flatten的yield curve 要買短賣長？如果都站在短期看，買lend日本債券，financing印度盧比，并不能消除匯率風(fēng)險(xiǎn)呀？ 如果反過來，較為flatten的yield curve買長賣短可以嗎？就是長端都是買lend？
老師請(qǐng)問，為什么一個(gè)國家加息，貨幣短期升值，長期貶值？
contingent immunization中: 1. 什么是 safety net return？是一個(gè)收益率形式的百分比？含義是？ 2. 為什么low safety net return 則不需要頻繁的Rebalance呢？ 謝謝
老師好，BF課后題Reading7第一個(gè)case截圖這道題，為什么不選A, 這里的Loss averse與BPT有什么區(qū)別？
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