老師你好，這個題答案看起來和問題有出入，是不是應該按原版書的理解屬于systematic呢？
老師好，trading，原版書課后題，第197頁，第2題: 站在trader角度，不是effective spread比quoted spread小比較好么，因為買的更低賣的更高（我是按圖1的方法理解的）。那dealer作為trader的對手方，在這種情況下應該沒有price improvement吧。為什么答案得出的結(jié)論是完全相反的？
2007年真題機構(gòu)ips的B問ii小問，請問為什么CU過去的業(yè)績不能用表2中的5年年化收益率7.08，而要用表一去計算？請問表2的7.08又是什么？
2016年fixed income casebook真題AB part是不是已經(jīng)刪除了？然后Dpart，答案里計算forward 和 option payoff=（150,-100）*notional principle*risk factor這里的risk factor是什么意思？
2010年真題question3.B，請問A公司為什么要保留real rate bond?tl題目中說了，它的benefits not inflation indexed，不意味著不需要real.rate bond嗎
這張PpT非常奇怪 感覺解釋都是在講 Non的時間長 而標題是Non更短 到底是長是短
萬能險和可變保費壽險的區(qū)別是什么？
關于cdos，當senior和subordinate相關性高時，大家都會違約所以senior比subordinate好這我可以理解，所以mezanine中間層比senior層好。但是為什么題目里，meznine中間層也會比equity劣后好呢？如果相關性高不是應該equity好于maznine嗎
fixed income case5 , ***老師講解還是沒聽懂，這個hedge into currency b到底是什么意思？就是short forward contract of currency b？還有為什么 short forward = -（f-s）/s。 理解不了。。請詳細說明
老師解釋一下債券期貨為什么本身是一個套息交易？謝謝。
老師您好，這道題（詳見圖片）提到Endowment的risk ability和risk willingness，我怎么記得視頻上講機構(gòu)投資者只有risk ability？還是這道題比較舊（2009年），現(xiàn)在已經(jīng)不考慮機構(gòu)投資者的risk willingness了？謝謝。
講義P113-269寫道：“the measurement error of asset BPV is minimized when the underlying yield curve is flat or when the future cash flows are concerntrated in the flattest segment of the curve.” 請解釋下為什么，謝謝～
老師，請看一下asset allocation第六個 case，第一問，我認為韓老師講錯了，本幣應該是eur，他說usd
關于forward position到期時的pay off 不應該是F-S嗎？ 不理解視頻中所說short foward 相當于F-S/S
這里不需要考慮interest rate cap的費用嗎？
程寶問答
金程問答