金程問(wèn)答
Spread duration 和 modified duration不是應(yīng)該數(shù)值上都是一樣的嗎？為什么這里不一樣？謝謝！
Spread duration 和 modified duration不是應(yīng)該數(shù)值上都是一樣的嗎？為什么這里不一樣？謝謝！
市場(chǎng)中興策略我們一直強(qiáng)調(diào)獲得兩個(gè)阿爾法收益。阿爾法收益具體是什么意思呢？這個(gè)阿爾法不是total risk的阿爾法吧？而是基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)里的選股的超額收益？
老師，此題，A感覺(jué)也不對(duì)吧。。。P=M+S+A。他把S和A混淆了吧？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)fixed incom case Soto對(duì)應(yīng)的是哪里的題？為什么在原版書后找不到？？？
老師，此題不懂。a明白。b我覺(jué)得說(shuō)反了吧？c哪里錯(cuò)了？
老師，seagull option圖像，是否能畫一個(gè)。謝謝您。 strategy1的
老師 ，題我會(huì)。煩請(qǐng)您詳細(xì)解釋，50/25delta是啥？能畫個(gè)圖么？謝謝
IR的active return是一定針對(duì)risk free而言么？還是題目會(huì)給benchmark,由組合收益減去題目的benchmark 決定？
老師好，授課時(shí)候老師講的分母paper portfolio用最理想情況，為什么不用12.24×15000？這個(gè)decision price 是什么意思？
老師好，請(qǐng)問(wèn)兩種方法為什么第一種適用于非急迫的交易，而另一種適用于急迫的交易？
老師好，這道題答案中計(jì)算netcashflow，用了三個(gè)現(xiàn)金流，貸款浮動(dòng)的，swap浮動(dòng)的，swap固定的。我覺(jué)得pay swaption就是一個(gè)支付固定現(xiàn)金流，不應(yīng)該再包括swap浮動(dòng)的，現(xiàn)實(shí)的互換期權(quán)也是這樣的。所以答案中的凈現(xiàn)金流應(yīng)該是貸款浮動(dòng)和swap固定的軋差才對(duì)，不應(yīng)該再有一筆浮動(dòng)的swap現(xiàn)金流了，這樣相當(dāng)于swaption沒(méi)發(fā)生現(xiàn)金流，請(qǐng)幫忙看下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)，原版書426頁(yè)例題6，第3問(wèn)為什么答案是A呢？A選項(xiàng)中只說(shuō)了option，都沒(méi)有說(shuō)是call還是put，無(wú)法判斷方向，怎么能夠符合hedge要求呢？
老師您好。請(qǐng)問(wèn)，第二題，債券收益率五因子分解的第一部分，在計(jì)算coupon的時(shí)候，公式里是annual conpon。如果是treasure bond 這個(gè)需不需要考慮付息頻率呢？
請(qǐng)問(wèn)原版書97頁(yè)例題，solution1，為什么是in 68%的期間，只要是tracking error都是這個(gè)期間嗎？
程寶問(wèn)答
