老師您好，對這個公式不太理解。課中沒有說明。需要掌握嗎？
請問老師：為什么SS14-15里面2008年-2005年的題目還沒講就到ss16了？？
韓老師課里的第70頁，swaption coller是通過什么組合來做？receiver swaption 和payer swaption的圖形是什么樣？
另，請問老師，“A是賺錢的一方，所以A可能違約，A面臨credit risk”？我覺得，應(yīng)該是賺錢的一方可能違約，那么面臨風險的不應(yīng)該是對手方嗎？
關(guān)于forward的credit risk amount那個例題，講義好像有錯。 CNY1.00736應(yīng)該是每1USD的risk amount，不能拿它乘以CNY10million
在基礎(chǔ)課的reading30最后，老師總結(jié)時說發(fā)行人的putable bond，也就是long bond+short put on bond，請問為什么是short put呢？不是long put？
請問Surplus optimization和Return-seeking portfolio approach的區(qū)別？課程里說的都是超過liability部分用MVO來進行AO管理，那兩者區(qū)別何在呢？特指Return-seeking中的basic case
為什么跑掉會由別人承擔稅務(wù)？
老師？為什么資產(chǎn)久期與負債久期相等， 價格風險與再投資風險就會相抵消呢？
老師您好，本張PPT里面第三個公式，effective number of units of stock purchased 該如何理解？謝謝！
老師，這個得minimum variance hedge ratio是不是1.25，就是斜率？
折射出四川省菜市場
在loan+Cap的情況下，買Cap也是需要支付期權(quán)費的，為什么這部分費用不納入整個計算？
reading10中estimating core capital with mortality這部分課后習題給的答案是discounted value=（real spending*joint probability）/（1+real risk free rate）^t和discounted value=（real spending*（1+inflation）^t*joint probability）/（1+risk free rate）^t這兩種。但在官方教材例題那里他用的卻是discounted value=inflation adjusted annual spending/（1+real rate）^t，與最上面的公式?jīng)_突，這是為什么啊
請問老師：tracking error、tracking risk和active return這三個概念之間是什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答