這個第三題的taylor rule計算公式咋又沒有算nominal的呢？
為什么計算的是real target rate不是nominal的？
老師 請問這題為什么不選A 我記得上課有講過 事后給的獎勵才可以接受 事前的客戶獎勵有可能造成不公平對待 不可以接受不是嗎
第三問，基礎課老師不是說 tax和range成正比的嗎，現(xiàn)在怎么成了波動小（稅后），反而range寬了
老師能講一下ΔP/E%的計算嗎？我看百題選擇題里有一種方法是：第十年的PE/現(xiàn)在的PE，整體開根號-1.而聽課后寫作題（case3）時，又是另一種方法，repricing return=（預期的-現(xiàn)在的）/預期的 （Grinold–Kroner），能具體講講這兩種方法，以及辨析一下二者具體什么情況下用嗎，謝謝！
最后一題的s2 ： 啞變量模型應該無法預測return吧，為啥子這里寫可以基于因子敞口預測return
第一題，直接用風險資產的E(r) - Rf / σ 算出來Sharpe Ratio也是一樣的結果誒，為什么呢
avoid paying for office visits related to monitor medical problems是什么意思
step up in basis at death是什么意思，這道題為什么選A呢
leverage recaplization是什么
老師，第四題，從自己公司網(wǎng)站上看推薦然后交易，也要自己去verify么？謝謝
第三題flattening，如何就知道是短期利率上升長期利率下降呢？單純短期利率上升或者長期利率下降也會變成flattening。
第二題算出的PV投入為什么會大于FV收回的錢呢？
那請問老師，三級考試的時候，risk tolerance是只看willingness，還是willingness和ability都看呢？感覺越聽越混亂了……
passive strategy的時候 factor的weighting也會公開嗎？
程寶問答
金程問答
