金程問(wèn)答
3 times leverage - leverage的錢(qián)和本金的比率是多少呀
請(qǐng)問(wèn)老師為什么concentrated position通常會(huì)有l(wèi)ow tax basis?
這里不對(duì)啊，收入是在期末的，求出的這個(gè)需要的錢(qián)也是期末的，這個(gè)payment并不是保費(fèi)，為什么用期初BGN模式求？
精 security 冷丁 那一副圖能不能畫(huà)給我看下買(mǎi)賣(mài)方都經(jīng)歷哪些步驟互相得到什么？
老師，麻煩重新解釋一下basis risk，基差風(fēng)險(xiǎn)是在對(duì)沖交易中，由于對(duì)沖工具與被對(duì)沖資產(chǎn)之間的價(jià)格變化不完全一致而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。能不能用容易懂的表述解釋一下呢？
A long Eurodollar futures position will increase in value as forward rates decrease, and decrease in value as forward rates increase. 隨著遠(yuǎn)期利率的下降，歐洲美元期貨的多頭價(jià)值增加；遠(yuǎn)期利率的上升，歐洲美 元期貨的多頭價(jià)值減少。為啥會(huì)這樣？歐洲美元期貨是如何報(bào)價(jià)的？
題看著真的好懵... T^T。。。表格里 D = △，然后后面的 t-stat完全沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)怎么用。。。
老師，在有forward premium是，roll yield是negative， 因?yàn)?F>S是么？反之forward discount時(shí)，意味著 F
你好老師，
而且考試中每個(gè)小問(wèn)對(duì)應(yīng)的信息，什么時(shí)候相互獨(dú)立，什么時(shí)候串用，有沒(méi)有官方一點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)？
百題第一題 文中說(shuō)best performing 不算違反mispresentation嗎
為什么匯率升值，債券回報(bào)率會(huì)變低，匯率和利率是反向關(guān)系嗎？ 利率升值，不是短期匯率也升值嗎？
這個(gè)base rate，sample size的考點(diǎn)是不是沒(méi)了？需要掌握嗎
第三題里面reinvestment rate有什么用么
第一問(wèn)，Vacation home 不算purpose之一嗎？
程寶問(wèn)答
