第4問，Type II，III，IV liabilities都是啥？
老師說得 convertible bond 大部分時間在對沖基金中學(xué)習(xí)。是指哪一級的哪一章節(jié)？
第三題，考試?yán)锩媸遣皇侵恍枰獙?25這個數(shù)字就行了，不用寫任何計算過程和公式？
laoshihao
還是不太理解hard hurdle with catchup。怎么理解soft hurdle和hard hurdle下都追趕100%的差別呢？
這里有兩個變量的估計，為什么就成了敏感性分析，而不是情景分析？
我其實不太理解第1題，按說你有1800萬歐元的多頭，現(xiàn)在歐元要升值，意味著將來能換的本幣美元就更多，為什么要折騰去做空美元的遠(yuǎn)期呢？除非這筆1800萬歐元的投資是還沒投出去，比如按題意是6個月后再投，但是這個期間如果歐元升值了，那就意味著我到時候需要用來兌換的美元更多了，所以現(xiàn)在我需要做空未來6個月美元的遠(yuǎn)期，這才make sense吧？
管理單一負(fù)債最好用zero coupon bond,但是bond期間沒有利息收入怎么cover負(fù)債的期間利息支出呢？
既然是寫作題，麻煩老師再講下這兩小題中關(guān)鍵的答題內(nèi)容點
這題題目沒理解在問什么，雖然我能理解在b選項下portfolio收益最多。
第二題active workforce 可以從risk tolerance或者duration of plan liability角度分析嗎？
第三問，這個分析師以ipo金額為bonus，但是他給的研報是上市后的買入推薦，這時候他給什么推薦結(jié)果其實已經(jīng)不影響他的獎金的吧，為什么還認(rèn)為違反獨立客觀性呢？還是說只要兼職分析師和投行就認(rèn)為不行
請問這里的professional social media account, 是指雇員個人的職業(yè)賬號，還是指公司的賬號但是給雇員來運營？
請問為什么債券組合的凸性要大于單個債券的加權(quán)平均呢？
Spot curve 和 yield curve的區(qū)別？
程寶問答
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