hedging ratio是A/L還是L/A
為什么此處應(yīng)用期貨的BPV而不是真實(shí)交易的CTD的BPV？
非平行移動但同向變化如果平均下來不是100bp而是200bp300bp都是沒有structural risk的吧？100bp只是前面給出的假設(shè)，真正的條件是同向變化，即使非同向變化平均值是100bp也并不能避免structural risk,理解是否正確？
這里說因?yàn)閏onvexity的作用ROR會略大，ROR我理解是實(shí)際收益率略大是好事，說明convexity是一個積極指標(biāo)，實(shí)際上其他課中也說明convexity是積極指標(biāo)，那為什么要盡量降低convexity從而降低structural risk呢
為什么同為large cap的fund，反而管理資金少的Slippage cost更低呢，不是管理的資金越多越好嗎？
這題完全看不懂，題目是什么意思，答案又是什么意思，為啥選B?
這題是什么意思，三個選項(xiàng)的區(qū)別又分別是什么？
有一個邏輯一直沒搞明白，債券在購買時coupon是確定的，到期償還投資者的金額是確定的，為什么投資回報率會受市場利率水平和債券價格影響？此外市場利率如果上升，債券價格下降，那么到期收益率實(shí)際上是下降的這樣理解是否正確？
哈嘍，Q2講一下
哈啰，Q1的market conditions能講一下嗎？
第三題如果是市值加權(quán)或者流通股加權(quán)的話算liquidity-weighted嗎
這個例子中Russell 1000 Index對value的β為0.02說明指數(shù)更傾向于成長股還是價值股？
這里老師說市盈率越低未來帶來超額回報率的可能性越高怎么理解？配置資產(chǎn)時應(yīng)做多市盈率更高的資產(chǎn)還是市盈率更低的資產(chǎn)？
能否說明一下SWAp的Funding Cost?
“ The GIPS standards do not require firms to adhere to the principles of financial accounting.”這句話什么意思？GIPS不是也對會計準(zhǔn)則有要求嗎？
程寶問答
金程問答