這題完全不懂，為什么information ratio是0.43就說明有skill，而選項B超過了benchmark這么多還不能證明有skiil呢？請詳細解答
為什么選項C是對的？
這題什么意思，求解？
這里有一個factor-based strategy 后面active Management里也有一個factor based strategy 考試遇到了如何區(qū)分
這道題怎么理解？
這個 Euro Interbank Offered Rate是一個具體的值嗎？這道題怎么理解？
選項B錯在哪里呢？
52題的說未來波動率上升的時候要long calender spread，53題的答案說calender spread更適合波動率穩(wěn)定的場景，完全懵了，到底哪個說法對？52題選什么？
為什么到breakeven active return的時候，只減去standard fee呢？什么原理，原來不是gross active return要先減去base fee再乘以比例0.25，再加上basefee的嗎？
為什么題目講解說，判斷這三個組合哪個合適，PVA大于等于PVL不需要考慮？
你好老師，能不能總結(jié)一下duration neutral的應用場景及好處？
老師，這里的Δy=用百分比表示的mothly VaR=0.0016,為什么不用0.0016*2.85%（YTM，利率）呢？
選項C為什么不對，tunover低不是很好嗎？
positive和negative就很好區(qū)分，但是一旦主題投資，就容易選錯。請說明一下怎么判斷是不是主題投資？
看看我標紅的文中段落和答案，為什么選sortino ratio呢？
程寶問答
金程問答