老師，這個(gè)MVHR的假設(shè)是什么經(jīng)濟(jì)學(xué)原理??？以美元計(jì)的日本資產(chǎn)回報(bào)率和日元匯率這個(gè)歷史關(guān)系為什么可以用來作為對(duì)沖的依據(jù)??？ 是假設(shè)投資了日本進(jìn)出口企業(yè)么？一般企業(yè)和匯率沒有什么強(qiáng)相關(guān)吧？
這里不是應(yīng)該算Profit嗎？還沒有考慮期權(quán)費(fèi)呀
老師，這道題是不是有問題啊，前面題干里明明說現(xiàn)金的久期是0,25
老師，這句話的意思是通脹恐懼時(shí)人們寧愿持有Cash而不是股票，不是應(yīng)該反過來么？ 股票還能有一點(diǎn)抗溫和通脹作用啊，現(xiàn)金完全不能抗通脹吧？
老師，我才發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，Moneyness其實(shí)只是針對(duì)long方來說的吧？如果一個(gè)Call或者Put ITM的時(shí)候，short方其實(shí)是虧錢的；只有OTM的時(shí)候Short方才能賺到期權(quán)費(fèi)
KP?？?的下午題目的42題，筆記上寫的的currency swap 是有兩種的，也可以是本金不換的，所以為什么選項(xiàng)A 不正確？
老師，什么是25 delta call和put呀？
請(qǐng)問long option 與Theta 的關(guān)系怎么理解，老師在視頻里說，long option則theta大于0
資產(chǎn)配置調(diào)整時(shí)，債券和cash互相轉(zhuǎn)換，cash的久期有時(shí)0.25 有時(shí)0，具體怎么判斷？
2014年C題目，effective beta和target beta的考點(diǎn)現(xiàn)在還考嗎？
老師能講一下Reading 16的課后題第3和5題么？看不懂題
老師，Reading 16的課后題第7題，既然long front month要虧錢我為什么不就只做sell second month就好了呀？還能多賺點(diǎn)
老師，Roll yield的多少不是在我簽訂對(duì)沖協(xié)議的時(shí)候就已經(jīng)確定了嗎？不隨之后市場(chǎng)變化而變化了呀？
2016年B題目，這類題目答的時(shí)候，比如說這道題，答案里那句解釋Gamma是什么東西的話如果不寫的話會(huì)扣分嗎？
根據(jù)IRP，F(xiàn)-S＞0就是forward rate premium，越大是不是就代表利差越大，但是怎么解釋most favorable for carry trade呢，利差越大，美元匯率就會(huì)漲的越厲害，IRP成立，不就代表其實(shí)沒有套利嘛
程寶問答
金程問答