怎么理解interesr rate parity成立的前提下，如果利率上升，匯率會(huì)下降，所以本幣貶值？
老師這種題里面 給的risk free rate什么時(shí)候用??？老師講課說synthetic asset時(shí)用是什么意思？能幫忙詳細(xì)解釋一下嗎？
66頁ppt為什么不能用 中小盤股之間的beta不同 直接調(diào)？必須經(jīng)過CASH？
請(qǐng)問老師為什么53：36時(shí)間點(diǎn) 老師說如果現(xiàn)在是t時(shí)點(diǎn)，公式是這樣的呢？如圖 主要不明白 第一項(xiàng)St是什么意思，它的折現(xiàn)率為什么要用外幣的利率來折現(xiàn)，而第二項(xiàng)ST就是用本幣利率來折現(xiàn)？
老師這個(gè)沒到期的公式想不起來了 可以講一下嗎？
老師 這道題外匯標(biāo)價(jià)方式可以詳細(xì)講一下嗎？
Asset Allocation的Case4(這case應(yīng)該算是外匯), 問題2, 答案中說貨幣和portfolio的相關(guān)性低才有助于產(chǎn)生α, 能不能麻煩老師幫忙解釋一下? 我只知道ρ低的話σp會(huì)比較低, 但是不知道ρ和α之間是什么關(guān)系.
根據(jù)筆記書上寫的，fixed payer的CF risk更大，這就與衍生百題case1 Q2不一致了，因?yàn)轭}中是支固收浮，但卻是market value risk更大，這是為什么呢？
老師你好，百題固收11題第五題，關(guān)于futures他有一個(gè)描述，when the hedge is lifted the futures rate is 0.785 and spot rate is 0.75. 這里有些疑惑，在我們的教材來講，計(jì)算futures的到期value的時(shí)候確實(shí)是用的到期的一個(gè)futures，但是一般題目給出來的到期的futures和當(dāng)時(shí)的spot rate就是一個(gè)，也確實(shí)應(yīng)該是一個(gè)，為什么這道題給出兩個(gè)數(shù)呢？
delta越低Option越便宜這個(gè)知識(shí)點(diǎn)好像沒講過呢 能解釋一下嘛?
老師，Reading 17第7題答案劃紅線的這句話不適用于Variance swap吧？只適用于VIX futures&options對(duì)吧
老師，百題衍生品的case 1 Q6;用swaption可以鎖定在14.3%為什么錯(cuò)呢，題目說“can”有權(quán)力以14.3%執(zhí)行，沒說must
能否回答債更像利率的特征，利率對(duì)匯率變化敏感，所以更要hedge bond
衍生品case10的第二小題，請(qǐng)問gamma.theta.vega為什么都是long方為正，short方為負(fù)？
衍生品case7的第五小題，不太理解收付libor在這里代表什么意義？
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