這里最后一行的公式是不是錯了，下面應該是Dswap*0.01%
你好 能幫忙解釋一下怎么計算的對么？為什么都是put 而數(shù)據(jù)差距那么大？
請問case Campos Q4能不能這么理解：只比較6m forward rate和6m forcast spot rate，如果hedge AUD， 可以獲得2.1523，如果不hedge只能獲得2.0355，hedge AUD; 如果hedge CHF可以獲得2.4641，no hedge 2.5642，所以不hedge。
百題Case9問題1, 圖中畫線的這句話是啥意思? 為啥通過swap就直接把EUR的reference rate和USD的reference rate互換了? 沒有別的spread了嗎?
老師，上課講的這個Swap的BPV不是還應該除以100么？
請問76頁 case：rose micheal的第二題，p$用的是40%*400m，這個40%是不是因為要把bond的比例提到80%，80%-40%=40%呢？
模擬二第二題 C問 statement2 就是selling CHF/USD forward， 表格里面給出的也是CHF/USD 怎么不是直接報價??？為什么還要倒過來呢？
同問第22題option份數(shù)
我們的版本為什么是26000呢，為什么乘以兩個100，1/100 Dow Jones option是什么？
老師，這題B選項不明白。手上是inr，如果inr/usd遠期premium，usd升值，inr貶值不是對inr不利嗎
老師好，麻煩再講一下26題B選項，答案的解釋沒太理解，謝謝！
問題是change in the profit of the collar，如果是比較從30漲到33的profit change，應該不包括期權的成本和收入吧？
老師您好，請問為什么出口上升，會導致貨幣升值？
B選項如果升水的話，美元不是升值嗎？那不就是盧布貶值，不是虧損嗎？
老師，這里的Currency alpha指的是公式里的哪一項呀？R(fc)嗎？
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