老師說在股票價格即將到達51，但還沒有到達51的瞬間平倉，這個平倉是如何操作的呢？如果是通過買入一個call option來對沖的話，這個時候股價高了，那買入的這個call option不是比之前收到的premium更貴嗎？
short -dated volatility是指什么？
老師，covered call策略是不是在大跌也可用呢（即不一定要求預計未來股價小幅波動才可用）？
為啥在講CTD報價的時候，洪老師說報價是按照百分數(shù)形式，但明明139.56前面是有英鎊符號的，就說明這是一個絕對價格，后面的139.56/100再乘以100,000，才是CTD的價格，完全不明白為啥還要除以100
老師，在兩值期權(quán)里，put option和call option的delta和為什么會等于0？為什么gamma theta Vega和rho沒有這樣的情況？而且有時候Vega為負？講義里的volatility和value是正相關(guān)的話，Vega不應該恒為正嗎？
老師，感覺這里有一塊推錯了吧，Dctd和Df應該是一樣的，按圖里這樣推結(jié)果才對上了
老師，***老師和周琦老師，在這里關(guān)于roll yield是正是負，他倆反過來了。請給個最終答復。我很困惑
想請問這題cross currency swap中要為什麼要對衝多借出USD？ 對手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風險． 另外，題目說為了要”By hedging the position in Italian government bonds with the currency basis swap, the US investor will most likely increase the periodic net interest payments received from the swap counterparty in:“這句話我不太明白，因為swap的風險，是counterparty risk吧？ 而且the position in Italian government bonds是對手方面對的風險吧？為什麼不是說要hedging lending position in US? 感激不盡
這里rf是用在synthetic risk free asset里面的？這個合成的無風險資產(chǎn)的計算公式是什么
yield 貝塔是啥
這類題目在選出正確選項后，不用在后面的方框里寫任何東西么
這里說的是 in 12months，想問一下英語表達的問題 一般來說in 12 month 不是在“一年之內(nèi)”的意思么，這里做題直接理解為在“12個月后”的價值，為什么
考試時可以把10000000直接寫成10m么
想請問sell currency forward contracts 是不會有cash inflows吧? 謝謝
所以考試時如果說volatility=20%是指標準差是20%，而不是方差是20%對么，這對所有科目的題目都適用么
程寶問答
金程問答