如果B選項是short put的話就可以選哇？
老師，collar, put spread, seagull spread里面用到的long pu都是既可以ATM, 也可以OTM的對吧？ATM保護更多是吧
想問一下這章百題case11的第3問為什么a答案不對
老師，真題的2015年的case6的A問，關于risk of credit loss from the derivatives 這個知識點老師上課的時候好像沒有講到，需要掌握嗎？
應該是R(Hedging instrument)不是R(Hedge ratio)吧？老師口誤了？
Term risk是利率風險嘛？
老師，這里short side是假設持有外幣現(xiàn)貨所以是+S，然后擔心外幣貶值所以short forward所以是-FP嗎？
老師你好，請問是否有這種collar的組合？買一個ATM的put，買一個ATM的call，put和call的行權價格還是一樣的。 我怎么感覺不會存在這種組合。 肯定是Call的行權價格高于put才對啊。
老師你好，衍生品2012年Q8，B問題，這里面他最開始給了一個46m的股票和32m的債券，然后提到了用futures進行rebalance，像這種利用futures增加減少allocation，duration和betha，都不是真正的加倉減倉是吧，只是通過exposure的方式改變allocation，duration和betha，這樣的話實際上經(jīng)過rebalance之后，equity的value還是46m，bond的value還是32m， 這么理解對么？
老師，static hedge也不是HR不變吧？資產(chǎn)價格改變了HR自己也會變的呀
預期外幣升值為什么要降低對沖的比例呢？萬一我有外幣負債呢
老師不是說套息交易是基于UIRP不成立的前提嘛，為什么后面還用UIRP推導出投資在高利率貨幣就是遠期貼水的貨幣呢？
R16原版書后習題第9小題，答案的最后一句話不太理解，青老師解釋一下。
R16原版書后習題第9小題，答案的最后一句話不太理解，青老師解釋一下。
老師這道題怎么判斷哪個是DC哪個是FC呀？ 我6個月后支出GBP買入AUD那說明現(xiàn)在手上應該有GBP吧，不應該是怕AUD升值嘛？
程寶問答
金程問答
