老師這個Volatility smile和Vega有什么區(qū)別和聯(lián)系呀？Vega不是在ATM的時候最大嘛，隱藏波動率在ATM時最??？
老師畫草圖的時候為什么option 折點那里都正好和stock的直線交叉呢？比如下面這幅圖?？梢允巧厦孢@幅圖這樣嘛？
2015年第六題tartan里面的a。請問怎么理解這個credit loss？是指萬一counterparty default的話會損失的錢嗎?
該客戶是借美元投印度資產(chǎn)，B選項是美元升值，印度貶值，所投資產(chǎn)貶值怎么會受益呢？
R16的第5題怎么理解？搞不太明白。
2011年c小題，老師講的補充情況沒有聽懂，為什么小t時間S要除以（T-t）的利率？
2011年c題目，為什么老是說t時間點結(jié)算不影響第一步和第二步計算呢？我認為是影響的
yield beta是什么？2014Q9
2015q6第一問 如果是期貨是不是沒有信用風(fēng)險?
百題case4的4問 正文中的意思沒讀懂 為什么是在預(yù)期整體表現(xiàn)好的情況下，又說預(yù)期股票的表現(xiàn)低于現(xiàn)金 呢
老師 Option 內(nèi)在價值的公式和Payoff公式一樣，內(nèi)在價值就等于Payoff哇？
case9最后一題這個variace是指實現(xiàn)的，還是未實現(xiàn)的波動率，還是這兩個波動率的差值？
case 9第一題為什么20加在70bps上而不是美元的利率上？
老師我想問一下，long方的settlement，意思是the approximate gains or loss?？梢赃@樣理解吧？
老師，這個是協(xié)會官網(wǎng)上題目，你看這個題計算是不是匯率要取倒數(shù)，他是直接相乘，是不是錯了？
程寶問答
金程問答