金程問(wèn)答
老師，咋看出來(lái)small cap tilt的
老師好，兩個(gè)結(jié)論p（A,S）=0和p（S，E）>0沒(méi)聽(tīng)懂，視頻里面說(shuō)到p（S,E)趨近于1,不知道以哪個(gè)為準(zhǔn)
題干中說(shuō) ic has gained a better understanding of investment process，已經(jīng)有投資經(jīng)驗(yàn)了為什么還推薦FOF？
UCITS僅限于歐洲的產(chǎn)品嗎，能詳細(xì)講一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎
第二題的意思是放松標(biāo)準(zhǔn)后,不開(kāi)除基金經(jīng)理了，所以更容易留用不好的基金經(jīng)理?
說(shuō)這個(gè)pulbic traded REIT流動(dòng)性好成本低還能理解，說(shuō)它免稅效果好就太扯了吧，課上有把它歸類為稅收優(yōu)惠的資產(chǎn)門(mén)類嗎？
現(xiàn)在滬深300是3700點(diǎn)，買(mǎi)了行權(quán)價(jià)2700不是實(shí)值期權(quán)當(dāng)場(chǎng)興權(quán)就獲利，怎么能說(shuō)認(rèn)為暴跌呢。。？如果賭下跌應(yīng)該買(mǎi)執(zhí)行價(jià)格3700put啊，沒(méi)明白那句話“認(rèn)為暴跌”所以執(zhí)行價(jià)格低就波動(dòng)率大
請(qǐng)問(wèn)這里第三條call options could affect the taxation of the stock dividends, 這里不是short了一個(gè)call嗎？為什么跟dividend有關(guān)呢？
When new shareholders buy into the fund, they are also buying a share of the unrealized capital gains accrued in prior periods. 麻煩老師再解釋一下這句話，沒(méi)有明白
雙重征稅是怎么樣征取呢？比如美國(guó)人在中國(guó)賺的錢(qián)，是交完中國(guó)的稅剩下部分交美國(guó)稅還是說(shuō)是所有錢(qián)都是一樣的稅呢？
這個(gè)step up on death如果繼承的時(shí)候股價(jià)還小于tax basis的話呢？那這個(gè)繼承者的tax basis豈不是變低了
Dynamic hedge老師筆記short 1份Call，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)買(mǎi)入delta份股票。但第31頁(yè)number of option need to delta hedge = number of shares hedged / delta of call option?
你好，若我是個(gè)人投資者，只有1年記錄，可以聲稱自己遵守GIPS么？對(duì)規(guī)模上有沒(méi)有要求？若是公司了，只有一年記錄可以聲稱么？
原版書(shū)V1 24頁(yè) Example 8
老師 答題時(shí)我這樣寫(xiě)能得分嗎？沒(méi)有寫(xiě)B(tài)PVHR這些術(shù)語(yǔ)會(huì)扣分嗎 To achieve the target value 188181500 euros of equities in the portfolio, Uff needs to reduce 201384000-188181500=13202500 （euros） of equities. [(0-1.28)/1]*( 13202500/35000)=-482.83 , rounded to -483. So Uff needs to sell 483 equity index futures contracts. To achieve the target value euro 101328500 of bonds in the portfolio, Uff needs to increase 101328500 – 88126000 = 13202500 （euros） of bonds. [(13202500*4.59*0.0001-0)/91.26]*0.733194=48.69. So Uff needs to buy 49 bond futures contracts.
程寶問(wèn)答
