文中說最好的方法是用returns-based analysis分析funds的風(fēng)格，不應(yīng)該是holding-based嗎？為什么還選A呢？
正文也沒說用top-down還是bottom-up，為什么不能選A？
正文沒見有提到經(jīng)濟(jì)增長相關(guān)的內(nèi)容呀，還有公司違約率不是算bottom嗎？
鎖定回報(bào)率這道題，老師上課講，（大意）一個(gè)組合真正受益應(yīng)該是cash flow yield，即債券組合的IRR。通常用近似，單個(gè)債券的IRR是YTM，近似方法是加權(quán)平均各個(gè)單個(gè)的。 那么選IRR9.85%也行，選加權(quán)平均9.55%也行，為什么一定要選選項(xiàng)B 9.85%呢
這題中semi- Liquid不用考慮嗎？
正常情況下，波動(dòng)率越高，range越小越好，考慮成本后，range越大越好，但是這個(gè)題目中什么地方說要考慮成本呢？ 那是不是考試中只要遇到波動(dòng)率高的，就應(yīng)該提高range呢？
請問這道題為什么不選A?
這里對(duì)應(yīng)課件哪塊知識(shí)點(diǎn)？找不到
老師好 我看可見 covered call 的maximum loss 是C-S0，但我看到好像也有一個(gè)版本是S0-C，請問是哪一個(gè)啊
你好老師，課后題是不是比正式考試難度低一些？官網(wǎng)題、課后題、百題這幾個(gè)和正式考試的難度是怎么個(gè)關(guān)系？
如果composite 是買過來的為什么是firm asset 是n/a？ 而不是composite asset 是n/a? spinning top這個(gè)公司在2014年以前是存在的啊
這塊沒有internal dispersion的原因是因?yàn)椴皇莊ull year 還是 < = 5 個(gè) portfolio?
link performance 和ethic中的不能帶走歷史業(yè)績有沖突嗎？
是否過于集中這個(gè)問題，是否有個(gè)依據(jù)，或者說這些隱含的條條框框是哪來的呢
這個(gè)portfolio有3%的開支需求，但目前cash只占2%，怎么判斷未來學(xué)費(fèi)的增長還有obligation的減免就一定能cover剩余1%的支出需求？
程寶問答
金程問答