這題解析也沒有說原因，能解釋一下為什么嘛？
既然表中也反映了return-oriented approach，為什么只選A不選C呢？
為什么fundamental weighting有這個特性呢？
Because the hedge ratio is assumed to equal 1, the changes in futures and spot prices will be equal during the life of the futures contract, and so the hedge will be fully effective. 老師，答案里這句話怎么理解？
老師，trading the forward rate bias是買forward discount currency 即INR，賣forward premium currency, 即USD， 這里我的理解是當前還沒有進行這種買INR賣USD的操作，如果市場發(fā)展情況是USD有higher forward premium, 那么再進行前述操作則獲利更多。如果已經(jīng)進行了這種操作后市場情況是USD有higher forward premium，那豈不是賣便宜了？
不理解為什么detail 1是個benefit? 多空雙方進行配對，監(jiān)管加強比如說限制了short方的操作，那也會牽連long方，這并不是好事吧
這題問的太隱晦了吧，predictable判斷的依據(jù)是什么，課上有說嗎？
這題能不能給個完整的正確答案？為什么在算1.25%的時候base fee還有sharing完全就變了呢，為什么這么特殊？然后在算1.75%的時候又回到了之前的公式？
第二題題干不是已經(jīng)給定了要用HIFO，那不是必須賣買入價最高的嗎？還需要比較什么最tax efficient呢？
題干中說對liquidity比較包容，并且對管理費感覺一般，但是對closet indexing很敏感。那為什么不選hedge fund? hedge fund也會有closet indexing這個問題嗎？
什么是 hedge funds with a soft lock?
原版書這題后面還有個選擇題，題目是Which of the following fee structures most likely decreases the volatility of a portfolio's net return? 為什么答案選 Incentive fee only. 完全不理解
什么是bonus style fee? HIDDEN LAKE又是什么style?
這題中老師在講解的時候,題干最后due to xxxx 都沒有參考。statement2 中,根據(jù)最近表現(xiàn)under perform ,沒有hire 但后來表現(xiàn)好，那不就是type 2 錯誤嗎?
這個題能重新錄一下嗎？
程寶問答
金程問答
