C為什么對呢？解析也沒有解釋清楚。
10%的比例投PE很高嗎？還有怎么判斷這個portfolio規(guī)模大不大，依據(jù)是什么？
為什么B不對呢？
after-tax account和taxable account有什么區(qū)別嗎
解析中the sensitivity to equity markets is essentially zero except for during times of crisis是如何看出來的呀？
關(guān)于Execution risk的解釋這里有點迷惑，老師說到增加urgency縮短交易時間來降低Execution risk，并舉了第一天全部以10塊錢成本建倉的例子。可問題是，哪怕第一天全部建倉，第三天依然會面臨每股-2元的浮虧，而且由于沒有分散建倉，反而推高了自己的平均建倉成本。 另一個迷惑的點在于，ppt里文字描述Excution risk的價格不利變動來自證券的基本面價值的變化，而老師舉例似乎是市場價格波動？
提前退休5年是怎么得知的？這個又和三年的package offer有什么關(guān)系？
還有個邏輯我不太明白，volatility更高，又設(shè)置一個更窄的range，那觸發(fā)rebalance的幾率不是更高嗎，那交易成本也更高啊？有啥好處呢
為什么pre-tax volatility higher than after-tax volatility? 因為稅盾的效果嗎
您好我們在bond market liquidity和credit strategy都談到了spread變化對價格的影響，但是兩個的公式并不太相同。第一個公式用的是moddur并且乘的是yield change，在credit strategy卻變成了圖二公式，能詳細解釋一下么。謝謝。
是不是這題是站在指數(shù)復制的角度，相關(guān)性越高越好？
這題為什么不看sharpe ratio呢？
老師這題我是這樣想的。long receiver swaption，這樣如果利率下降，我就行權(quán)進入這個收固端，保護。如果利率上行我就不進入，對嗎。但是怎么increase the HR呢
請問BF Model 為啥要加個B？(wi - Wi) x (Bi - B)從概念上該如何理解？
老師，想問一下資產(chǎn)多大是可以用full replicate，或者index含多少成份股可以用full replicate。stratified sampling適用哪些條件下？
程寶問答
金程問答