第三題，如果用paper profit - real profit來算，再算paper profit的時候，要減去0.05的commission*100,000股嗎？減了反而數(shù)字對不上了，不知道為什么。
第四題，Rp就是把四年的expected return加起來求個算數(shù)平均嗎？這個每理解為啥簡單算數(shù)平均就是組合的expected return了
表一，consumer的asset allocation在表里的值為什么是0.1呢，這個應(yīng)該怎么算？
第二題，這里怎么看出來的？-The difference between the portfolio return of 2.0% and the benchmark return of 1.1% is 90 bps. The allocation and selection effects sum to 30 bps. We can conclude that the interaction effect is positive.
請問下IS那個部分，trading cost和arrival cost的區(qū)別應(yīng)該怎么理解？看公式的話，trading cost是 （成交價-到達價）*成交股數(shù)，arrival cost是（成交價-到達價）/到達價 *10000bps, 一個是要乘以總股數(shù)，一個是除以到達價再變成基點？
第2題, 如要去想偏向那方格, 不是應(yīng)只看第一列 PORTFOLIO (1) 就可以了嗎? + 就是偏向MINUS 之前的STYLE, 為什麼要看跟BH的DIFFERENCE? 好混亂
第4題C 為什麼是 OVERWEIGHT 0.08? 題目不是負0.08% 嗎? 不是UNDERWEIGHT BH 嗎?
第一題老師說post trade 是用mna 計算收盤價? what it ｍｎａ？
老師，liqudity seeking是追求短期alpha，所以一定能完成對吧，dark pool不一定能完成。兩種都應(yīng)對大單，不泄漏信息，流動性差對吧。
老師您好，為啥用t-bill作為benchmark是absolute
老師之前的題里看到standand fee，不太明白什么意思。計算需要掌握嗎
老師，比如這個題，gross return是-10%、benchmark是-5%、這種情況的，像1就不存在active return。如果return是-1%是不是就存在active return
老師這個開根號，開n次根，計算器咋按a?q
老師舉的這個例子，所以結(jié)論是選target price？
Regardless trading venue? 所以是指VENUE 會不會報? 什麼是DARK SIDE 不報? 如果什麼都報不是和明池一樣嗎?
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