Q2, 所以如以風(fēng)控角度，high risk asset 應(yīng)要設(shè) balance range less wider ?
第三題，We will aim for generating alpha through TAA decisions which will be dependent on the successful market or factor timing rather than security selection。 依賴successful market，而不是security selection，這不就在告訴你這個(gè)是systemetic嗎，哪里需要個(gè)人判斷，為啥不選systemetic？
Monte Carlo simulation 不是用來改良MVO的嗎，這里怎么用來解決rebalancing問題了
老師：能解釋一下這個(gè)圖的意思嗎？
hedge funds的收益和equity的一般認(rèn)為是誰的更高
diversifying和mutually exclusive有什么區(qū)別
題干中說，The previous adviser’s report notes the asset class returns on equity and derivatives are highly correlated. The report also notes the asset class returns on debt have a low correlation with equity and derivative returns. 答案一邊中說high correlation沒滿足diversifying，一邊中說low correlation沒滿足homogeneous，這不是前后矛盾嗎
Law這個(gè)人他有馬上要給子女交學(xué)費(fèi)的需求，real estate流動(dòng)性差，不應(yīng)該作為一個(gè)首要的concern嗎
這道題權(quán)重應(yīng)該是10.8%/3/1.2吧，=30%？ 老師說27%？
最後一題為什麼扣稅後波動(dòng)性RＥＤＵＣＥ？
Tunrer的說法為什么錯(cuò)了？反向優(yōu)化就是用于解決對(duì)輸入數(shù)據(jù)過于敏感的漏洞啊，默認(rèn)的輸入數(shù)據(jù)就是期望收益和相關(guān)系數(shù)這些嘛
AO的話是不是多配equity和alternative等高收益的investment，LDI就要多配fixed income和cash保證流動(dòng)性和risk reduction？
第二問，high yield和公司債不是風(fēng)險(xiǎn)更大嗎，為啥要買入呢
解決AO中流動(dòng)性問題的方法第二條和第三條的區(qū)別？能舉個(gè)例子嗎？謝謝
corner portfolio是什么
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