金程問(wèn)答
什么是portfolio overlay?
百題 case3 第一題 security lending不會(huì)減少cost 嗎 這個(gè)不考慮進(jìn)去嗎
這里using unlit venues什么意思
fundamental這個(gè)approach是自上而下或者自下而上都行嗎？這里是什么呢？看著都不像又都像
借股的同時(shí)，投票權(quán)也借出了嗎？
課后題，為什么momentum的portfolio return可以和benchmark return不一樣？
不是很明白，factor-based不是為了降低risk exposure嗎，為什么反而是更集中了呢？還有為什么factor-based更透明，不是應(yīng)該更復(fù)雜難懂嗎？如果更透明的話，不是所有人都可以用這個(gè)模型嗎？
第一題 a錯(cuò)在哪里 active
我看答疑里說(shuō)借出股票，投票權(quán)會(huì)轉(zhuǎn)移，那么statement 2錯(cuò)在哪里了？
你好老師
這里老師說(shuō)opimization就是多因素模型？
什么是international equity strategy?
借出股票 投票權(quán)的問(wèn)題
你好老師，這種比較復(fù)雜的fund是不是就只能看它自己說(shuō)自己是什么style。還有哪些場(chǎng)景是既不能回歸得來(lái)，也不能看holding的？
前面不是說(shuō)超額收益來(lái)源是三部分，還有α帶來(lái)的，為什么風(fēng)險(xiǎn)衡量這里沒(méi)有α的風(fēng)險(xiǎn)呢？
程寶問(wèn)答
