老師，這道題是因?yàn)轭}目沒說要結(jié)合表2就不用結(jié)合表2的數(shù)據(jù)是不是，因?yàn)榭戳吮矶?，選了A，F(xiàn)urlings的P/E低但是EPS的growth低于Index,所以認(rèn)為它容易陷入value trap。（加上Tokra是量化投資，就更覺得應(yīng)該選A，value trap是基本面里面講到）
你好老師，如果是packeting的話，在表里面會(huì)怎么體現(xiàn)呢？會(huì)顯示幾分之幾某個(gè)股票這種嗎？
精 security 冷丁 那一副圖能不能畫給我看下買賣方都經(jīng)歷哪些步驟互相得到什么？
你好老師，
passive strategy的時(shí)候 factor的weighting也會(huì)公開嗎？
所有short 策略，都需要先借入股票嗎？
這道題的active share為什么不變呢，兩種不同的股票，一個(gè)weight增加，一個(gè)減少，active share為什么變
為什么這里倆倆間相關(guān)性不乘以2，但是前面要乘呢？
老師，第一問里面的sub-style有個(gè)問題。manager B的sub-style是high-yield，這里是不是說small cap 的beta要高于large cap? 然后就是managerC 的sub-style 的momentum怎么從表格中看是否符合這個(gè)style呀？就是小盤成長(zhǎng)股波動(dòng)相對(duì)更強(qiáng)烈？
老師，第四題的解析里面說currency overlay只對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)不加杠桿。但是題目中是對(duì)期貨的用途，這里期貨是保證金交易自帶杠桿，是不是也算用了杠桿來hedge FX risk？
equity官網(wǎng)題，請(qǐng)幫忙解釋一下此問。
老師，第四題為什么直接用月度的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算而不是年度？
no.6, gross 是算絕對(duì)值相加吧？ 怎么解析不是絕對(duì)值？
look ahead bias 里面的超前數(shù)據(jù)從哪里得到的呢 怎么就能運(yùn)用到自己的模型里面去了
老師，這個(gè)題。holding based是看下面表的比重，也能看上面表的current wi吧。return based的話是看上面標(biāo)過去wi？不能看current wi吧。
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