BRL/USD call option是對(duì)美元的看漲期權(quán)？USD/BRL put option是對(duì)BRL的看跌期權(quán)？對(duì)嗎？
第3題post-money valuation為什么是10million加5million？
1. 請(qǐng)問Q2，domestic currency return為什么不用加上NOK的3.61%？ 2.請(qǐng)問Q3，b.2、3，為什么不能從higher inflation rate導(dǎo)致higher nominal rate的角度來考慮？
請(qǐng)老師解釋一下第2問的第4小步，為什么說賣掉USD2650000，現(xiàn)在不會(huì)有額外的現(xiàn)金流？
第三題怎么理解interest rate上升和duration的關(guān)系呢
你好，這道題，為什么初始購買不需要再用1000面值來考慮呢？另外，為什么854000算出來之后還要再乘以1+6%以后再折現(xiàn)？
第二問三個(gè)選項(xiàng)可以詳細(xì)解釋下嗎
以這道m(xù)ock題為例，本幣是GPB，外幣是HKD，那就直接對(duì)沖外幣金額就好了，想理解這種情況為什么要用MVHR做對(duì)沖呢？記得老師講過MVHR適合cross hedge或者macro hedge，但這里就是一個(gè)本幣一個(gè)外幣而已，求老師幫理解
老師好，這個(gè)第二題是在問啥和講啥呀？完全看不懂呢
第一答案里面有這句話：Currency overlay is not likely because the 3% band is too small to indicate active currency management in a currency overlay program.請(qǐng)問一下currency overlay一定是主動(dòng)管理嗎？沖刺筆記上提到overlay也不一定是主動(dòng)管理的呀，到底以哪個(gè)為準(zhǔn)？
為何固收產(chǎn)品相比于權(quán)益產(chǎn)品，與外匯相關(guān)度更高
第一題，這里的future contract and CTD bond 的price為啥默認(rèn)是145.2再除以100呢？？
為什么direct investment可以reduce fees。講義上說的indirect investment才會(huì)reduce fees
老師，value trap不是fundamental才會(huì)犯的錯(cuò)嗎，第三個(gè)基金是量化投資，不能直接排除嗎
第3和4兩問，不理解為什么都用at the money put 。另外，collar不是S+P-C，這里long stock 沒了？
程寶問答
金程問答