老師好 這個公式紅色框框里和藍(lán)色框框里都是指的implied volatility嗎？紅色K^2*(T-t/T)是在小t時間的implied volatility，藍(lán)色是T=0時間的original volatility，是這么區(qū)分的嗎
這個例題中第二個和第三個限制條件都是對個股持倉的限制，有什么不一樣嗎？
老師上課講的是2到12月不漲，12月以后漲，所以哪個是對的？
老師好 可以說一下如果duration 和 investment horizon 不相等的情況嗎？謝謝
這道題為什么選B不選C呢
為什么我不能4.63%的real對5%的payout，不是只需要超過payout要求的return就可以了嗎
老師，問一下，這是個官網(wǎng)課后題，請問為什么第二個說法是錯誤的呢，謝謝
第二題，他賣一半的securities去買房子，那么來自于securities的dividen就會少一半，而他每年需要20萬退休支出，目前只有5萬退休金再加小生意的12萬收入，3萬的差價還需要securities的dividen來彌補(bǔ)，現(xiàn)在賣一半還能否彌補(bǔ)得了？難道這個問題不需要去考慮嗎？
老師，這個題第三小問的b選項，我沒有懂，為什么不對呢
請問刷題通關(guān)的題源是什么，是否覆蓋了25年的全部原版書課后題？與經(jīng)典題班內(nèi)容有什么區(qū)別？
第二題缺少條件啊，US real estate Sharp ratio從哪里來
第三題，如果題目是問哪個選項利好主人公的trading（而不是trading plan，也就是說，假設(shè)題目是問主人公在完成了借美元買印度bond之后，發(fā)生什么情況對主人公有利），那么b選項是不是就是錯的？因為如果實在主人公完成了相關(guān)動作之后美元升值而印度幣貶值，對他的這個carry trade是不利的吧？
representation bias 不是指overweight the importance of the most recent observations嗎？為和這里是說明好公司不代表好投資？
這里標(biāo)準(zhǔn)差用的是資產(chǎn)的絕對值還是資產(chǎn)對于基準(zhǔn)的相對值？
某資產(chǎn)的contribution到底是風(fēng)險的絕對值還是占總風(fēng)險的比例，前后講的混用了
程寶問答
金程問答