退休時(shí)間改變了就改變了投資的time horizon 這個(gè)要如何理解？
Q3
第一題，首先解析視頻和題目正文不一致，其次講義說的是contractual subordination是同一家公司既有senior又有mezzanine，到底以哪個(gè)為準(zhǔn)？
老師好，如果問答題里專有名詞一時(shí)想不起來，換個(gè)近似的詞或者用語言描述能得分嗎？ 比如這里的non-disclosure agreement 我換成confidentiality agreement
第一題，如果以后在遇到關(guān)于哪個(gè)選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分散效果最好的題目的話，一旦選項(xiàng)中有absolute return hedge fund是不是就選它呢？因?yàn)槁犂蠋煹囊馑际撬愃朴跓o風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
最后一題的第一個(gè)characteristic1， 為啥說風(fēng)險(xiǎn)因子根market的相關(guān)性也很低呢？
第七題，選擇portforlio 2 的原因是什么，是說捐贈(zèng)非剛需所以可以更加aggresive嗎？還是說他題干里面說了一個(gè)high probility？這里也希望老師總結(jié)一下，對(duì)于愿望達(dá)到的幾個(gè)關(guān)鍵詞high probility 還有desire 或者must之類的的幾個(gè)表達(dá)意愿強(qiáng)烈與否的關(guān)鍵詞如何與equity的比例掛鉤的呢？
老師好 這個(gè)currency swap期末換回本金為啥還是跟起初一樣？我記得二級(jí)學(xué)的起初交換本金，期末換回來的時(shí)候要按期末的匯率進(jìn)行轉(zhuǎn)換的，記得比如:t=0：1.14AUD/USD，t=1：1.31AUD/USD。我記得二級(jí)還弄好久 這個(gè)地方，三級(jí)怎么就期初期末都一樣了？題目里不是也給期中期末利率0.8和0.84了嗎？
這一道題殘差項(xiàng) residual risk 為什么和教材題目表述不一樣呢 residual risk和variance of the unique component of the AR
fully integrated market vs segmented market
老師請(qǐng)問，第三題中為什么要乘0.75呀，涉及到哪個(gè)公式？
illusion of control和over confidence bias區(qū)別？給案例如何判斷？
老師您好，Asset Allocation百題第四個(gè)case里第二題，為什么計(jì)算fully segmentation時(shí)的sharp ratio也是0.36？題目中只給了global investable market的sharp ratio為0.36，并未直接給ully segmentation時(shí)的sharp ratio，但視頻老師講解的時(shí)候直接就用了0.36。是因?yàn)檫@兩者本來就是相等的還是在這個(gè)case里是相等的？ 基礎(chǔ)課件講義里的公式一個(gè)是global market portfolioy一個(gè)是asset i itself，這兩個(gè)的sharp ratio應(yīng)該不相等吧，兩者有什么關(guān)系嗎？謝謝老師解答。
老師好 在carry trade 和 forward rate bias里關(guān)于這個(gè)操作方向：是不是buy=invest，sell=short=borrow？
老師好，我把有兩個(gè)概念弄混了，請(qǐng)您參考我這自己寫的，當(dāng)市場(chǎng)cantango，F(xiàn)>S，這倆結(jié)論為啥相反？第一個(gè)是long方？第二個(gè)是short方嗎？第二個(gè)short方收益為正，說明long方還是roll yield為負(fù)嗎？
程寶問答
金程問答