如果covered call全程可以叫writing covered call，那么protective put全程叫什么
浮動(dòng)利率債券久期為0，可以從對(duì)價(jià)格的敏感性理解，但同時(shí)意味著收款時(shí)間是0？這個(gè)怎么理解
這里講義里倒數(shù)第二段寫利率如果上升超過3.8%這個(gè)swap就會(huì)loss，我理解，而swaption要利率超過4.25%才會(huì)產(chǎn)生loss，不太明白。
可以再詳細(xì)說明一下Impacting Investment 和 Thematic Investment 的分別嗎?
老師在視頻中說有些時(shí)候，題目的分值比較大，我們寫的時(shí)候就要多一些，把原因也列出來。我想問的是，到時(shí)候考試每道題的分值他是會(huì)給出來嗎？我問了輔導(dǎo)老師說每道題分值都是3分固定的呀，到時(shí)扎回事呀？？
這部分sample report 前面的課都沒講過，這個(gè)班是有的內(nèi)容不講嗎？
aggregate return method中沒有用到各資產(chǎn)組合的月度收益率，是怎么能跟方法二得到一樣的結(jié)果的，很奇怪請(qǐng)老師解釋一下。
MWR為什么要從日IRR折合成月IRR？
老師好 請(qǐng)問這種問題 這個(gè)公式也要寫出來嗎？還是直接寫這個(gè)概率是多少就可以了？
HBSA的優(yōu)點(diǎn) 為啥這個(gè)方式在不同基金經(jīng)理之間comparable
老師，這一套題能不能出個(gè)視頻講解和中文解釋，很想知道問答題在考試中要答到哪些部分。
請(qǐng)問為什么index 7是not investable 的呀
沒聽懂，為啥跟市場(chǎng)same rate的時(shí)候，投資者的VWAP和benchmark VWAP是近似一樣的。這個(gè)老師好奇怪，重點(diǎn)需要解釋的一帶而過，而對(duì)于不重要的什么預(yù)測(cè)市場(chǎng)交易比例解釋這么多？？這個(gè)課聽得好糟心，一直是避重就輕地講，差評(píng)。
Q9不太理解 Writing the February €80.00 strike call option and buying the December €80.00 strike call option on XDF
如果考試求market impact cost是寫成每股0.02，還是需要計(jì)算出總的cost，比如0.02*800股？
程寶問答
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