請問為何用index futures的時(shí)候beta f = 1，如果index是小盤指數(shù)，不就不能代表market了嗎？還有一個(gè)問題是，這個(gè)用于調(diào)整的portfolio beta這里的beta是不是都是CAPM中的調(diào)整市場利率的beta，而不是其他的調(diào)整size或者其他？
請問Eurodollar的份數(shù)為何是mv（portfolio）/1m？為何是MV（portfolio）？
請問這里報(bào)價(jià)為什么是FP？這是什么？而不是Quoted price？
老師，這個(gè)方法有沒有可能計(jì)算出來的每個(gè)區(qū)間百分比之和大于或者小于100%？
老師看兩個(gè)綠色框里的內(nèi)容，一直分不清楚capital market expectations 和economic forecasting 有什么區(qū)別，從教材看二者的預(yù)測方法是不同的
為何quoted price上漲long方賺錢呢？里面的邏輯能具體說說嗎
這邊老師說的為何equity option 的隱含波動(dòng)在k高的時(shí)候波動(dòng)反而低其中的理由沒聽明白，能再說一下嗎
請問這里是什么意思呢沒太懂。這里put call parity只是說了delta put=delta call。但是，volatilty smell的意思是理論上和實(shí)際上的volatility有差異，怎么推導(dǎo)呢？
請問這個(gè)rho中put的leverage effect是什么意思嗎
為什么是除以50，我理解因?yàn)榭梢郧藙?dòng)50倍的杠桿，那么擁有的本金是5750000*15%*50，再除以每一份的價(jià)格？
Sortino ratio 的例題里，選項(xiàng)A：He is measuring option writing。這是什么意思呢？
圖例明明實(shí)線是凹線，為什么還在convex呢？
Equity策略中，哪個(gè)策略需要breadth
Long short的total exposure 比long only大嗎
直播課這道題，如果虧損，也是買了2份T嗎？ 答案是-11對嗎？記得其他同類題中圈出來是-7
程寶問答
金程問答