請問為什么FP（CTD和futures）的等式能推導(dǎo)到BPV的等式？除了報(bào)價(jià)上區(qū)別一個(gè)conversion factor，不是還有duration之間的區(qū)別嗎？
請問為什么futures交割的時(shí)候付錢要加Accrued interest， 忘掉了能解釋一下這個(gè)的意義和計(jì)算方式嗎
第三點(diǎn)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，能舉個(gè)例子嗎？
這個(gè)式子的建模過程是怎么樣建出來的呢？
Forward rate bias等同于Roll yield策略嗎？
為何fixed-income與FX的相關(guān)性高于股票與FX的相關(guān)性？是因?yàn)槔蕟幔?
OTM期權(quán)更便宜，那風(fēng)險(xiǎn)又是什么呢？
搞不清楚什么時(shí)候該用OTM期權(quán)，什么時(shí)候該用ITM期權(quán)？
Variance簡化的時(shí)候，為何不把“-1”項(xiàng)提取出來，只提取(1+rf)項(xiàng)呢？
老師說的假設(shè)均勻分布，均值才會出現(xiàn)在中心位置，是怎么理解呢？
為何圈1的計(jì)算可以直接減去Beta下降的量??？Beat*股指價(jià)值得到的是什么東西？
實(shí)操中，目標(biāo)Beta0.8是怎么確定出來的呢？
Beta=0，是否說明這里的組合沒有任何股票？
同樣是利用futures調(diào)整組合久期，為何ST的公式直接用duration，而LT的公式要用BPVS啊？搞亂了
長期國債期貨的報(bào)價(jià)“95-18”一般是在什么時(shí)候用呢？
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