金程問(wèn)答
浮動(dòng)利率的債券未來(lái)現(xiàn)金流是不確定的，同時(shí)利率的變化也會(huì)影響債券價(jià)格，所以應(yīng)該是兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都有，為什么老師說(shuō)浮動(dòng)利率只有CF risk呢？
計(jì)算過(guò)程中，2K更精確還是sigma+K更精確，為什么2K可以近似等于sigma+K呢？
等于說(shuō)美國(guó)和意大利公司都變成付本國(guó)貨幣且利率固定，dealer兩邊都收浮動(dòng)但是能賺利差，所以各有所得？
支付本國(guó)貨幣利息的好處是？
這一章標(biāo)題是inferring market expectation，但是都是在講currency risk，是不是剪輯有問(wèn)題？
為什么duration=0的時(shí)候，BPV=0？
這里的一月和二月雖然是同一個(gè)標(biāo)的，但是到期日不一樣的話(huà)，股價(jià)也不一樣，內(nèi)在價(jià)值不一定相等吧？
為什么value of portfolio是 *【1-（0.015*1.2）】？不應(yīng)該是*【1-0.015】嗎？
在機(jī)考寫(xiě)作時(shí)，如首行The proposed asset allocation........中直接打the會(huì)不會(huì)像word中一樣自動(dòng)變成大寫(xiě)的The？
BSM model 里的S是S大T，還是S0呢
這里想說(shuō)的是離到期日越近，時(shí)間價(jià)值越大？
這里的第二道題的X應(yīng)該是行權(quán)價(jià)格吧？為什么用的是股票價(jià)格100呢
老師 這一題為什么long call（12月到期）為何不是隱含12月以后股價(jià)上漲？而是2-12月這一時(shí)間段就開(kāi)始上漲？
我不明白這個(gè)equity互換的邏輯，甲為什么不直接賣(mài)掉stock A，持有stock B？
34題是接33題的，33題里還是歐元做Base currency，怎么到了34題就換成美元了？
程寶問(wèn)答
