老師這里說，euro dollar futures變動一個bp，價格變動25塊錢，這是統(tǒng)一的結(jié)論嗎，對于euro dollar futures來說？
怎么判斷借款成本是加減多少bp? 為什么libor是根據(jù)98.05判斷呢
老師，第二問為什么是CAD減basis? 關(guān)于basis這里學得不清楚，請您詳細說明
老師，右邊的BPV怎么看出來是BPVctd而不是BPVf
老師，calendar spread里，為什么是賣近期的c，買遠期的c，近期時間價值越來越少，為什么還要賣近期的去賺premium
第三題，base currency 有forward premium意思是遠期合約的價格比spot價格更高？為什么會有正的roll yield可以舉個具體例子嗎？forward到期后的平倉價格怎么知道呢？
A higher forward premium for INR/USD意思是USD有forward premium=未來升值，所以推出現(xiàn)在利率低對嗎？premium/discount針對base currency是嗎？
還有就是OTM的option賣得比較便宜 所以波動率微笑策略還有圖像都用OTM進行理解？
老師 我們在討論波動率微笑的策略還有圖像時，是不是對于call 和 put的討論都是OTM比較多？OTM比較順邏輯？比如第三張圖左側(cè)可以用ITM call理解但卻是用OTM來表達？
麻煩再講解一下為什預期升水/貼水會影響under-/over- hedging
我想問下第二題的第二部為什么用的是0.8875，這個不是dealer的買價嗎，我們從dealer那邊買250萬美元不應(yīng)該用dealer的賣價去買嗎？
沒有理解這個是什么意思The weighted cross-productis equal to –0.005%
老師不理解第三題 股價下跌 delta put and delta call都下跌，那么用來對沖的no應(yīng)該上漲?。?
為什么fixed-rate的久期是0.75*T？這個有什么說法嗎，可以當結(jié)論記憶嗎？
roll yield為正數(shù)，表示遠期匯率比近期匯率要高，及basic currency的收益比pricing currency要低，升水，
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