我看了助教回復(fù)其他同學(xué)的問題時有提到，“但如果是carry trade（借低利率投資高利率）時，不會使用forward來簽訂合約（而是等到期，直接在spot市場換匯），因為一旦使用forward，那么投資外幣再換回本幣，收益就是國內(nèi)的無風(fēng)險收益（covered IRP一定會成立）?！边@句話麻煩能再解釋一下嗎？為什么carry trade不能使用forward，而做匯率套利的時候就得使用forward，不是說用forward covered IPR一定會成立嗎？
第28-266頁上的maximum loss是不是寫錯了
為什么說spot VIX不可得？雖然它反應(yīng)未來波動率，但VIX也是真實存在的指數(shù)??？
老師這道題的思路有問題吧，怎么能直接看兩個貨幣的利率誰高呢？那188頁里英鎊的利息里比澳元高難道還是借澳元投英鎊嗎？
為什么說straddle是delta-neutral?straddle不就是買一個call option 和 put option就可以了，沒有做delta hedge啊
straddle之前講的條件是put option 和call option的執(zhí)行價格是一樣的，沒說要是ATM的狀態(tài)哇？為什么這次又加以限定呢？ITM OTM ATM有區(qū)別嗎/
老師沒有解釋為什么B是對的
老師，這里沒明白，三條線都是指股價的變動情況，并不是三個不同的option吧？為什么要比較綠色的線和黑色的線的option value呢？這里要表達(dá)的意思是帶有knock in的option因為更難行權(quán)，所以更便宜嗎？但另一角度，knock-in的option給予了option持有人更多的選擇權(quán)，為什么不是更貴呢？
為什么P下降會導(dǎo)致N(d1)下降？
S怎么變成了1
在外匯里，bought GBP against the CHF翻譯成中文是什么意思？哪個是基礎(chǔ)貨幣？
算出來的這個概率說明什么？AB兩根線都各自指的是什么？為什么兩者的重疊度越高越能說明政策執(zhí)行的可能性越大？
請問forward premium為什么要sell，forward discount為什么要buy，一直沒理解這個邏輯
老師，這里持有GBP，就擔(dān)心GBP下跌。此時F=12.6550>12.4610，表明GBP升值，從這個角度看應(yīng)該不對沖??？
delta bond 為什么是0
程寶問答
金程問答