34題能不能把完整的勘誤截個圖放出來，只有現(xiàn)在的兩個匯率信息看不太懂
想請問這題cross currency swap中要為什麼要對衝多借出USD？ 對手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風(fēng)險． 另外，題目說為了要”By hedging the position in Italian government bonds with the currency basis swap, the US investor will most likely increase the periodic net interest payments received from the swap counterparty in:“這句話我不太明白，因為swap的風(fēng)險，是counterparty risk吧？ 而且the position in Italian government bonds是對手方面對的風(fēng)險吧？為什麼不是說要hedging lending position in US? 感激不盡
老師，這個題，我判斷不出來這幾個匯率是什么時間用。就是看完講解也不太明白為啥用這個。
老師，在外匯hedge tools部分，老師提到當(dāng)有正roll yield更愿意去short本幣在forward rate premium時，但是在講IRP時，老師說的是short FC，不太理解這兩個概念
risk reversal strategy 是什么策略？
roll yield 對沖 站在本國的角度，如果貨幣標(biāo)價形式是DC/FC，此時對于本國來說，F(xiàn)C就是外匯敞口，如HKD/GBP，那GBP就是外匯敞口，此時我應(yīng)該short GBP的 forward 或者LONG HKD forward，此時的roll yield=F-S/S如果遠期升水（contago)roll yield為正，如果貼水（F＜S) negative roll yield；（問題：如果要對沖，我應(yīng)該怎么做？這種情況意味著哪個貨幣的升值？） 如果貨幣標(biāo)價形式是FC/DC，如GPB/HKD, 此時還是要short GBP的forward 或者 LONG HKD forward，但roll yield 的計算方法應(yīng)該變成（s-F/F)如果F＞S 意味著遠期貼水，roll yield 為負(fù)；如果F＜S 意味著我遠期升水， 以上，看roll yield 的正負(fù)來決定是否對沖 老師我這個邏輯對嗎？ 麻煩先回答下我括號內(nèi)的問題，再回答我寫在最后的這個問題，謝謝
在外匯交易中存在positive roll yield時，參與者更愿意通過currency forward 去hedge匯率風(fēng)險。這是什么意思？
關(guān)于計算minimum varianc hedge ratio的兩個公式，有啥區(qū)別
第5題為什么不帶百分號計算？
第三題計算那么復(fù)雜呀 我就只簡單這樣算了下 我是漏考慮了啥條件 此外這類的考試時會考到嗎
在protective put 講解的2:50時，根據(jù)老師講的那張圖，是否可以判斷出 long stock 的建倉成本位置？如何根據(jù) covered call 和 protective put 尋找建倉成本位置
老師這里的FP的全稱是什么呢？視頻兩小時十分左右。
有關(guān)第二題，老師說roll yield有兩層意思，想問如果題目中是要求計算roll yield的話，是直接用F-S/S就可以了，只考慮第一層意思，不用考慮第二層意思嗎？有沒有可能雖然F-S/S為正，但第二層意思為負(fù)，所以roll yield正負(fù)無法判定的情況？
這道題是不是匯率標(biāo)價有問題？題目給出的標(biāo)準(zhǔn)差和相關(guān)系數(shù)都是GBP/USD，而最終使用的合約卻是USD/GBP，應(yīng)該標(biāo)價一直才行吧！？
還是不明白為什么positive roll yield需要hedge？對于DC/FC, 我對沖是用short position，如果是positive roll yield，意味著F>S, 外幣未來是升值，我沒必要去hedge啊？
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