1. 請問Q2，domestic currency return為什么不用加上NOK的3.61%？ 2.請問Q3，b.2、3，為什么不能從higher inflation rate導致higher nominal rate的角度來考慮？
請老師解釋一下第2問的第4小步，為什么說賣掉USD2650000，現(xiàn)在不會有額外的現(xiàn)金流？
以這道m(xù)ock題為例，本幣是GPB，外幣是HKD，那就直接對沖外幣金額就好了，想理解這種情況為什么要用MVHR做對沖呢？記得老師講過MVHR適合cross hedge或者macro hedge，但這里就是一個本幣一個外幣而已，求老師幫理解
老師好，這個第二題是在問啥和講啥呀？完全看不懂呢
第一答案里面有這句話：Currency overlay is not likely because the 3% band is too small to indicate active currency management in a currency overlay program.請問一下currency overlay一定是主動管理嗎？沖刺筆記上提到overlay也不一定是主動管理的呀，到底以哪個為準？
為何固收產(chǎn)品相比于權益產(chǎn)品，與外匯相關度更高
第一題，這里的future contract and CTD bond 的price為啥默認是145.2再除以100呢？？
第3和4兩問，不理解為什么都用at the money put 。另外，collar不是S+P-C，這里long stock 沒了？
這里公式推導錯了吧，下面的推導跟上面公式不一致
老師好 這個currency swap起初按8mUSD和10mCAD交換本金。期末換回本金為什么還是這個數(shù)？期末不是還有一筆利息嗎？期末不用按0.84利率換算嗎
老師好，這個option premium是一份contract的價格吧，一份期權合約7.3，我有1m，不是應該直接用1m/7.3算出來買多少份contract嗎？用每一份合約價格7.3*100是什么意思？每一份contract里面包含100只股票，這里讓求1m對應買的contract份數(shù)??？
標普500index跌了5%，那標普500的futures price 也下跌5%嗎？這部一定吧。為啥題目這樣算？
老師好 這個公式紅色框框里和藍色框框里都是指的implied volatility嗎？紅色K^2*(T-t/T)是在小t時間的implied volatility，藍色是T=0時間的original volatility，是這么區(qū)分的嗎
老師上課講的是2到12月不漲，12月以后漲，所以哪個是對的？
第三題，如果題目是問哪個選項利好主人公的trading（而不是trading plan，也就是說，假設題目是問主人公在完成了借美元買印度bond之后，發(fā)生什么情況對主人公有利），那么b選項是不是就是錯的？因為如果實在主人公完成了相關動作之后美元升值而印度幣貶值，對他的這個carry trade是不利的吧？
程寶問答
金程問答