tick size有什么作用
basis出現(xiàn)在了很多地方，例如forward中的溢價問題，cross-hedge的basis bias, 還有這里的arbitrage, 怎么判斷到底是誰減誰？
老師，請問什么情況下可以直接調(diào)整成目標beta，是不是頭寸沒有發(fā)生變化的時候？
這里提到的flat natural neutral position不應(yīng)該算作是passive hedging嘛？為什么回答的第一個點說這和discretionary hedging相一致？
第一問，那為什么是cash outflow 呢？為什么是現(xiàn)金流出？
請問variance notional 和vega notional分別是什么意思啊
其中標普500指數(shù)的β=1.cash的β=0. 因此βT =1.βP =0，帶入上述公式就算結(jié)果為5.82份，四舍五入取整數(shù)為6份。Q3沒太看懂公式里哪里有0代入
Q7有點不太理解 可不可以直接通過volatility be above推斷出波動率大 所以long straddle
老師，沖刺筆記上這個沒看懂能解釋下嗎，或者舉個例子解釋下。
老師，sell GBP為什么是sell forward？為什么就是hedge
老師第四題的計算為什么不用考慮時間價值呢，兩個月后我收到了futures的gain，而五個月后才產(chǎn)生利息費用，現(xiàn)金流不是同一個時點發(fā)生，他們在做差之前，不用折現(xiàn)嗎？
老師第二題，請問表格里寫的reset period mrr是不是干擾信息？算有效固定利率的時候?qū)嶋H都抵消了？
為什么買入美元的看漲期權(quán)相當于買入日元的看跌期權(quán)
第三題，y不是以美元計價的收益率嗎，那200m*β不應(yīng)該是多少多少美元嗎，為什么題干問的是yen啊
2025.2 mock2上11題 第2問， Determine, assuming an expiration price for WBIT of $47.50, which strategy presented by Brothers would be most profitable at expiration. 為什么選strategy1，而且答案計算時候，collar=S+P-C，并沒有計算S的收益 即ST-S0，只計算了 P-C 的收益，這是為什么？
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