金程問(wèn)答
這個(gè)模型講的不是預(yù)測(cè)股票收益率嗎，為什么債券的也能這么用？
Rf不是越低越好嗎，低表示刺激經(jīng)濟(jì)，人們不再存錢(qián)，而是投入生產(chǎn)/花錢(qián)，更有利于經(jīng)濟(jì)？
第3題，課件公式是r neutral + inflation，但是有一個(gè)問(wèn)答里面助教說(shuō)給出的利率沒(méi)有特別說(shuō)明默認(rèn)就是名義利率，但是這個(gè)題目表格里不是明說(shuō)了是r neutral=2.5么，為什么不加通脹呢？
老師，這里的developing 應(yīng)該是動(dòng)詞，是說(shuō)這個(gè)人負(fù)責(zé)做這個(gè)報(bào)告的意思，如果理解為發(fā)展中國(guó)家這個(gè)名詞語(yǔ)法上是不make sense的。麻煩老師再確認(rèn)下它什么意思，還有哪里有發(fā)展中國(guó)家的意思了。
第六題的C選項(xiàng)的解析能講一下嗎，沒(méi)看懂文字解析，而視頻沒(méi)講。
Spot curve 和 yield curve的區(qū)別？
N=20 I/Y=3.122 PMT=-120,000 FV=0 CPT PV=1,820,438 The minimum allocation in CZ: 1,820,438/2,900,000=62.77% 這個(gè)為什麼我2臺(tái)計(jì)算機(jī)輸入這些數(shù)據(jù)後都只能計(jì)出1765332.958? 和你的1820438 不一樣?
why is private equity more supportive of the currency than public equity?
課后選擇Judith Bade第七問(wèn)：央行購(gòu)買(mǎi)債券不是釋放流動(dòng)性嗎，應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致貨幣進(jìn)一步貶值，為什么解析中說(shuō)央行購(gòu)買(mǎi)債券可以支撐下跌的匯率？
第五題，題目說(shuō)負(fù)債是10年，是否因?yàn)槭?0年的一筆負(fù)債就看成是單期的？如果是多筆負(fù)債就是多期的呢？
The stated return requirement for the MoneyLover Endowment is 8.0%. Hence, the most appropriate allocation is a combination of Corner Portfolios #3 and #4, which have expected returns just above and below the return requirement. 這個(gè)allocation是永遠(yuǎn)選just above and below the return requirement嗎，會(huì)取決于Sharpe ratio或者別的因素嗎
請(qǐng)問(wèn)Q2，external debt可以理解為foreign debt嗎？如果是foreign debt 的話，超過(guò)GDP的50%就是償債能力差，風(fēng)險(xiǎn)高的吧。
像Q1這種describe的題目，如果只寫(xiě)了volatility，max drawdown會(huì)有分嗎？描述也太長(zhǎng)了。
第一題為什么是減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率而不是減去最低要求回報(bào)率
第三題，不太理解這里怎么看出是資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合分析的，題目只是說(shuō)看當(dāng)前資本是否足以在負(fù)債增加的情況下估計(jì)損失可能性，沒(méi)看出資產(chǎn)和負(fù)債同時(shí)管理的意思啊
程寶問(wèn)答
