金程問(wèn)答
原版書(shū)V1 24頁(yè) Example 8
提取credit spread 因子沖刺筆記上是不是打印錯(cuò)了
第二段描述的shrinkage estimation是用sample法和factor法結(jié)果的加權(quán)，不是用sample和未來(lái)的預(yù)估加權(quán)，這能比單純sample提高有效性嗎
behavior finance這門(mén)課刪除之后，在CME中的九大挑戰(zhàn)中psychological biases是否會(huì)增加出題概率或同樣出題概率較小
為什么要加上β×volatility(t-1)再減去變成第二個(gè)公式，變化的意義是？
老師，這里供給關(guān)系是怎么影響TP的呀？
case Neshie Wakuluk country Y在slowdown 階段為什么yield curve 是steepen呢
cap rate變化3.5%為啥能直接加在總預(yù)期收益率上呢
這個(gè)地方是數(shù)字里的乘號(hào)是typo吧應(yīng)該是加號(hào)吧
老師：經(jīng)濟(jì)周期各階段對(duì)bond yield 的影響，一直沒(méi)弄太明白，也記不住。能分析一下嗎？
Indicators的缺點(diǎn)有一條是look ahead，這個(gè)怎么理解
書(shū)上第71頁(yè)這道例題，需要掌握嗎？基本沒(méi)有看懂
credit premium 和credit spread的區(qū)別
老師好，第二題中的status quo bias不是指?jìng)}位變動(dòng)不頻繁嘛，觀點(diǎn)不變也是這個(gè)偏差嗎，這不是representativeness bias嘛，線性外推，過(guò)去推現(xiàn)在。
老師這里說(shuō)debt因?yàn)橛械狡谒杏辛鬟M(jìn)流出，這不是才提供了流動(dòng)性支持嗎，而且你要想不流進(jìn)流出可以買(mǎi)30y 50y bond呀。。。pe才是最不穩(wěn)定的吧，你外匯又個(gè)波動(dòng)，這個(gè)資產(chǎn)想賣(mài)都賣(mài)不掉
程寶問(wèn)答
