金程問(wèn)答
第二題的意思是放松標(biāo)準(zhǔn)后,不開(kāi)除基金經(jīng)理了，所以更容易留用不好的基金經(jīng)理?
風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系更緊密能理解 為什么manager bankrupt 可能性更大
用opening price urgency 程度
老師，交易和權(quán)益都有經(jīng)理風(fēng)格判斷。不能統(tǒng)一記對(duì)嗎。交易里說(shuō)明了HBSA會(huì)有window dressing。股權(quán)里是RBSA 會(huì)財(cái)務(wù)粉飾。在交易里不能寫RBSA會(huì)財(cái)務(wù)粉飾？
想確認(rèn)一下appraisal ratio的分子計(jì)算，risk premium應(yīng)該是Rmkt-Rf，但是沒(méi)給Rmkt，急用Rbenchmark代替？(refer小考神的寫作練習(xí)case 11)
請(qǐng)講解一下 主要是選項(xiàng)中的表述看不太懂啥意思
老師好，這頁(yè)有四個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教。 1. sweep the book 什么意思？ 2. 交易所衍生產(chǎn)品中，大規(guī)模非緊急交易通過(guò)交易算法，為什么不和之前股票交易中一樣用high touch 呢？
基金費(fèi)率應(yīng)該是按照AUM來(lái)收取管理費(fèi)，用基金當(dāng)期賺取的“絕對(duì)收益率”超出門檻費(fèi)的部分再征收激勵(lì)費(fèi)這種模式嘛，為什么截圖中使用的是active return來(lái)減門檻費(fèi)？積極收益是Rp-Rb，是相對(duì)收益啊
老師，請(qǐng)教一下，為啥A不對(duì)，B對(duì)
為什么交易中的opportunity cost是決策價(jià)與收盤價(jià)的差，主要不理解這里為什么用收盤價(jià)。
圖一的兩組圈圈內(nèi)數(shù)據(jù)分別是什么關(guān)系??？6.32+6不等于12.7呢？圖二：幾何平均值是用R(m)一列數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算？
這計(jì)算是哪里的知識(shí)點(diǎn)，一點(diǎn)印象沒(méi)有啊
交易官網(wǎng)題inflection 最后一題Whose comments at the weekend strategy meeting are most likely accurate? Shui Mulaney Morrison
老師不是m更合適一點(diǎn)嗎
明白老師之前講的flatten的時(shí)候roll yield表現(xiàn)不佳，但是為什么是負(fù)的值？ 這個(gè)不佳只是相對(duì)于steepen curve而言，但是因?yàn)檎w利率是上升的，又是long duration bond，總歸是有positive roll return的啊？
程寶問(wèn)答
