金程問(wèn)答
老師，這道題答案解析太簡(jiǎn)單了，看不懂。能否麻煩您講講？謝謝
老師，原版書(shū)R3這句話怎么理解？另外，這句話關(guān)于correlation的表述，是不是有瑕疵，因?yàn)楦哳l數(shù)據(jù)會(huì)低谷correlation啊，所以不能說(shuō)高頻數(shù)據(jù)提高了correlation的準(zhǔn)確度吧？
老師，沖刺筆記上冊(cè)27頁(yè)不是說(shuō)積極的財(cái)政政策會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)期利率上漲嗎？為什么這道課后題的答案卻沒(méi)有類(lèi)似的說(shuō)法？
cobb douglas中A代表了科技進(jìn)步對(duì)GDP的作用；而在Exogeneous shocks有一項(xiàng)technological progress。 在描述中如何做出判斷是endogenous還是exogeneous的影響呢？
老師好，可以講解一下zero lower bond和是否應(yīng)該投資cash之間的關(guān)系嗎？謝謝
CME 課后題 reading 3 第14題，bonds, 在deflation 情況下，如果是收固定利率的債券，應(yīng)該是具有吸引力的。但是由于經(jīng)濟(jì)整體下行，公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)不好，會(huì)出現(xiàn)高質(zhì)量公司和低質(zhì)量公司債區(qū)分明顯。我覺(jué)得整體如果不考慮credit spread 情況下，收固定利息的bonds 應(yīng)該是表現(xiàn)良好，這樣可以么？
老師好 請(qǐng)問(wèn)百題case5第四題 是因?yàn)閏ountry X的利率比domestic的高 所以根據(jù)overshooting, capital inflow到country X, 短期 country X 貨幣升值, 但是長(zhǎng)期（也就是這道題目）會(huì)貶值？ 怎么區(qū)分長(zhǎng)短期？這道題是 forecast one-year 也算長(zhǎng)期嗎？謝謝
8題怎么回答
課后題13頁(yè)第2題b選項(xiàng)中provide false signal是economic indicator啊
CME 金程PPT中59頁(yè)，第三點(diǎn)和第四點(diǎn)：我怎么從圖形中認(rèn)定yield curve 是moderately steep還是 flat 呢？monetary policy 對(duì)短期利率影響大于fiscal policy對(duì)長(zhǎng)期利率的影響 是嗎?
R4原版書(shū)例題4第2題，在10年期限下，earnings to GDP 增長(zhǎng)10.5%是怎么算出來(lái)的？
老師，基于R4原版書(shū)例題2，我有以下疑問(wèn)：1. 為什么R同學(xué)要reduce the short-term rate component？ 2. 為什么Declining confidence suggests a higher term premium？ 3. 為什么all alse the same，this reduces the expected return on corporate bonds/loans？ 4. 為什么Modest widening of the government agency spread。indicates an increase in the liquidity premium？謝謝
請(qǐng)問(wèn)沖刺筆記上冊(cè)36頁(yè)提到的“冗余的因子解釋會(huì)導(dǎo)致某些資產(chǎn)被認(rèn)為是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)”怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)圖中“經(jīng)smoothing調(diào)整后的數(shù)據(jù)”指的是var(R)是“受smoothing影響的方差”，還是指的是var(R)是“已經(jīng)針對(duì)smoothing問(wèn)題進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整后的方差”？
股票回購(gòu)為什么會(huì)增加股票的收益率？
程寶問(wèn)答
