老師請問這個表格里 government 和 corporate 對應的portfolio 和 benchmark duration 的 total 的數(shù)字（eg.8.08 vs 7.11）會不同呢
可是tbill的yield也是會變得呀
最后一句話不是有benchmark嗎，不就是tracking error嗎？C說的是absolute呀，怎么還選它？
2023A下午題2。這題沒有加intersection，如何判斷是否要加intersection呢？
Brickridge case的第一題
這里也是啊 沒有什么漲多跌少的說法啊
2022A下午題case8。為什么estimating risk exposure from securities held in the portfolio是holding-based而不是factor-based approach呢？
第二問 equitization。 短期 etf可以理解，長期為什么要買小盤股，大盤股不行嗎
老師這個高水位的題。就是要這樣先累計收益率，然后減掉最高的那個收益率嗎？我做的時候就跟答案講解的直接23%-4%，補了loss部分再算fee。
選 price target benchmark的 是尋找short term alpha的積極管理投資者 那選arrival price也也是尋找錯誤定價的積極管理者嗎
9.98是什么價格？為什么不把這個作為decision price
三級 交易執(zhí)行科目 計算arrival cost，紅框圈出來的和講義不一致呀，講義上說arrival cost是P（實際成交價）-P（首筆交易市價），也就是圖2紅圈出來的40.75 這里怎么就選擇40.50了，請教原因
為什么A要避免呀？
Risk aversion這里答案是不是錯了，Circle的risk appetite is moderate to high，那它的風險厭惡不是應該低嗎
老師，我寫作題的筆記中之前記過這樣一個結論: Applying returns-based style analysis to thinly traded or non-public companies （PE） would be preferable to a holding-based. 但是我不記得原因了，不知道對不對，可不可以幫忙解釋一下，謝謝！
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