交易是SS幾的內(nèi)容，好像沒看過，
你好，請問VWAP的算法是9.15-9.20這個(gè)時(shí)間段每一支股票對總成交量的占比對嗎？所以我們在計(jì)算今天的下單數(shù)量時(shí)，是用每一支股票需要下單的數(shù)量乘以每一支股票對應(yīng)的百分比？
前面講的因?yàn)榕渲瞄L期債券導(dǎo)致duration變化，最好return下降了62bps，這里又說長期債導(dǎo)致return上升了52bps，怎么理解呢？
在算績效獎金的時(shí)候，是不是benchmark沒什么用？ 獎金都是基于gross return來計(jì)算？ 所以這個(gè)不是carry的概念，而且在賺錢的基礎(chǔ)上，高于basefee部分，抽水的概念？
老師好，視頻里第四題C是什么意思啊，為什么錯(cuò) ？
這個(gè)公式里，P*都是arrival price嗎？還是會有不同的benckmark price？ benchmark price 如何確定？
老師這里講，performance management現(xiàn)在不考計(jì)算了。 performance management主要包括哪些內(nèi)容？TWAP/VWAP??
直接用前面那題的公式不行嗎
老師好，課后題。我分不清這個(gè)題目和基礎(chǔ)課上說的區(qū)別，上課說的是離散越大，期望成本越小，但是這里不是這樣，是因?yàn)橐粋€(gè)是 opportunity cost，一個(gè)是expected cost的區(qū)別嗎？？
R36原版書第8題是考察投資哲學(xué)中積極策略的兩個(gè)無效性問題嗎？ABC三個(gè)選項(xiàng)分別要怎么理解呢？
GDP收益也不是完全不可能投資吧，GDP的收益率理論上不是可以進(jìn)入一個(gè)互換達(dá)成么？
沖刺筆記 下213頁這個(gè) 表格，兩個(gè)問題，第一個(gè)：從哪能看出來超配了公司債而少配了benchmark債；第二個(gè)問題：從哪能看出來超配了長期公司債而 少配了短期債？
老師，我沒有理解為什么使用arrival price時(shí)，交易的urgency反而是高的。交易員什么時(shí)候執(zhí)行，什么時(shí)候才會形成arrival price（benchmark），執(zhí)行取決于交易員，是不是沒有那么緊迫？ 以及Jcy老師課件第20頁，“portfolio managers who are buying or selling on the basis of alpha expectations or a current market mispricing will often specify an arrival price benchmark (greater trade urgency).”這句話我沒有讀太懂，請老師解釋一下，謝謝！
Slope和curvature的正收益，都是因?yàn)槭找媛是€變平坦帶來的嗎？二者有什么區(qū)別？
這里對這三個(gè)benchmark的理解不是很深刻，老師能分別說一下這三個(gè)benchmark的特征么，或者在視頻課的哪里，我再回去看一下。為什么A和C不符合呢？
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