老師，R34課后題的第四題，為什么選A不選B？case中說現(xiàn)在的價格是underreaction的，并且是short-lived，不是說明很快價格就會有不利的波動嗎？所以我理解應該選B的到達價格算法
課后題第十題，計算allocation effect =(組合權重-benchmark權重）*benchmark收益率 =(20.38%-18.82)*35.26% 答案為何要用（benchmark收益率-total收益率呢）？ 謝謝
原版書后習題r35的第九小題，為什么答案是c?這個factor的貢獻不是負的嗎？
請問2014年上午題question10的c部分提到的implementation shortfall algorithm是指哪種算法？
這里為什么分母是11.1*30000，這個老師好像上課沒講吶。這個叫paper portfolio？
老師‘這個題目我用另外一個方式計算是55200，與答案不同，就是我畫紅框的地方、麻煩看下我錯在哪里 謝謝
請問老師原版書后習題第12小題，問的哪個不是風格漂移，選項c為什么不對。
老師，這里的map back是如何操作的呢？能否簡單講一下，謝謝
紅筆處 為什么這個指標不合適呢？我看書里對合適的定義，這道題也沒違反呀？
請問managed futures 為什么課件在第2行說，可以投cash,spot,derivatives. 但是在和hedge fund對比時，又說only in derivatives?
請問老師，reading30，11題，a，b好多數(shù)字，比如，65.04，28.78，以及為什么/12-1；還有，b中，.6133，-0.449，是怎么得來的，麻煩講一講謝謝
老師您好，這道題的A問，我想知道為什么Smoothed NCREIF會減少correlation between real estate investment and the asset classes in the portfolio？ 以及為什么sharpe ratio不能作為判斷Index是否為合適的benchmark的依據(jù)？是因為sharpe ratio的那幾個局限性，比如不對稱分布什么的嗎？謝謝您。
這個哪個對哪個錯，看不懂
百題alternatives第一個case第6題和官網(wǎng)alternatives中的一道題的解釋看起來有沖突，不知道要如何理解。 百題中說individual investor和機構投資者在market opportunity，determine suitability和decision risk這三個風險中，個人投資者與機構投資者相比更注重decision risk。 而官網(wǎng)的這道題，認為個人的suitability比起機構來說更復雜，按照官網(wǎng)題的解釋，為什么百題這道不能選suitability呢
management fee和performance fee怎么區(qū)分，像Tree faller 第三題問的是management fee,為什么是求performance fee的呢
程寶問答
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