請(qǐng)問老師，這個(gè)題目，如何能看出要用BF model而不是BHB model？
老師如果是peak to trough ，那不應(yīng)該是從april么
老師，為何long端的收益組合的比benchmark的小，虧損還會(huì)更多呢？
為何smb中強(qiáng)調(diào)3個(gè)？
為什么這里A和S相關(guān)性越低越好
為啥這里opportunity cost 是這樣算呢，機(jī)會(huì)成本不是等于放棄這個(gè)資產(chǎn)投資其他資產(chǎn)的收益嗎，這里沒提其他資產(chǎn)的收益
筆試寫錯(cuò)單詞會(huì)扣分嗎？筆試怎么評(píng)分
基金經(jīng)理評(píng)估板塊最后一個(gè) 課后題，example5，SMA和Pool 比較，B為啥 是錯(cuò)的。
請(qǐng)問這句話應(yīng)該怎么理解呢
為什么算basis points 的部分要乘以10000bps
老師請(qǐng)問這題為啥C不對(duì)，Type II error不是 manager 是好的但是不要他了的錯(cuò)誤嗎
百題case 6第3題，題目中又給了trade avg price，又給了具體多少share以多少錢成交的，而且用share加權(quán)好像和avg price也不一致。就是說給了avg price，就用avg price嗎？忽略具體執(zhí)行信息？
29題 除了答案寫的這些我還想問兩個(gè)問題 1-對(duì)于RBSA來說，歷史數(shù)據(jù)的時(shí)期是不是應(yīng)該更長(zhǎng) 否則如果只持有一個(gè)月 這樣算出來的東西是不是不合適？ 2-low turnover是HBSA需要的 它對(duì)于RBSA來說是不是沒有影響？
這個(gè)第一個(gè)表述哪里有誤？
老師，百題這個(gè)case的第6題，如果只看selection部分，應(yīng)該選A。但是答案解析用的是selection+interaction，此時(shí)選C。請(qǐng)問考試時(shí)怎么判斷是selection的口徑
程寶問答
金程問答