金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)低利率不是會(huì)讓貨幣貶值嗎，為什么還會(huì)trade at forward preimum
Case7 第2題 文中紅色劃線句不太懂，wider range of distrivution什么意思？ 第3題 functional duration什么意思 increasing/decreasing dispersion of cash flow什么意思
不好意思之前一個(gè)問(wèn)題打錯(cuò)了。是prepayment
Contraction risk 和payment risk什么區(qū)別呢？謝謝。
請(qǐng)解釋下問(wèn)號(hào)處，第一條優(yōu)點(diǎn)，謝謝。
為什么衍生品管理的是ED和KRD？謝謝
Mock72的36題，麻煩老師解釋下答案，謝謝！
老師您好，請(qǐng)問(wèn)第一張圖和第二張圖中都說(shuō)到了劃分為各個(gè)行業(yè)板塊這個(gè)步驟，那么請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)地方是重復(fù)的嗎？還是說(shuō)在不同的上下文環(huán)境中有不同的意思呢，請(qǐng)分別針對(duì)兩張圖中做一下詳細(xì)的說(shuō)明，謝謝！
原版書(shū)衍生品390頁(yè)，swaption 這個(gè)例子前面說(shuō)如果7.25大于7，就執(zhí)行這個(gè)期權(quán)即支付7，收到浮動(dòng)。后面又說(shuō)如果maintain swap 怎樣，這個(gè)是maintain 哪個(gè)swap ?后面又說(shuō)如果not maintain the swap，這個(gè)又是指哪個(gè)swap ？能具體解釋下這兩句話指的啥意思?。恐x謝
百題班trading 156頁(yè)Case3第4題，我用iss分開(kāi)計(jì)算的方法和答案那個(gè)方法結(jié)果不一一樣，請(qǐng)幫忙算下，謝謝
老師你好，2014年機(jī)構(gòu)IpS6A 這道題答案中 傳統(tǒng)的 long time horizon 和 no contractual都沒(méi)提到 不知道我在考試中寫(xiě)這兩個(gè)有分拿嗎？
老師你好，這個(gè)題答案看起來(lái)和問(wèn)題有出入，是不是應(yīng)該按原版書(shū)的理解屬于systematic呢？
那個(gè)問(wèn)題麻煩請(qǐng)以兩年債券為例，說(shuō)一下那個(gè)e(i)怎么算出來(lái)的，謝謝
請(qǐng)解釋一下最后method那里什么意思，什么叫做價(jià)格對(duì)利率變化的曲度很大？
萬(wàn)能險(xiǎn)和可變保費(fèi)壽險(xiǎn)的區(qū)別是什么？
程寶問(wèn)答
