金程問(wèn)答
老師好，alternatives，原版書(shū)后題，第162頁(yè)，第11題: B問(wèn)，答案在計(jì)算annualized return時(shí)的0.6133%是怎么出來(lái)的？我按照算數(shù)平均求了表格里的數(shù)字（12個(gè)月return相加除以12）得出來(lái)是0.6417%。
如果這個(gè)題要算is各個(gè)部分，各是多少呢？
p154第六題 為什么correlation低 activerisk會(huì)高
請(qǐng)教，reading18，第4題 為什么不選B? 因?yàn)閑quity與derivatives里面都包含了equity，不滿足互斥？
請(qǐng)問(wèn)casebook464頁(yè)的內(nèi)容還在考綱上嗎？
請(qǐng)問(wèn)stock index futures 的multipliers是什么意思呢？ 是指一份futures包含了多少index嗎
上午題下冊(cè)P279頁(yè)的題B中，請(qǐng)問(wèn)若是經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，那么對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是不是credit spread下降，然后債券的收益率下降，價(jià)格上升，所以portfolio會(huì)outperform呢？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)future中的collateral return和roll return是不是都不需要去看了呢？
金程書(shū)202頁(yè)第24題，請(qǐng)問(wèn)為什么選value motivated 而不是liquidity motivated？DAM發(fā)現(xiàn)ECN無(wú)法成交，就去找broker了，這種做法為什么不是受liquidity motivated？ECN是不是能降低market impact ，但是無(wú)法保證全部交易呢？
金程題目書(shū)201頁(yè)第21題，（1）請(qǐng)問(wèn)從E crossing network轉(zhuǎn)變成找broker，為什么是min market impact？用ECN不是market impact也很小嗎？（2）請(qǐng)問(wèn)broker是否有price discovery的功能？如果有，為什么不選A?
equity課后文字題第10題partb stock-based ehanced indexing和synthetic enhanced indexing這兩個(gè)點(diǎn)講義上沒(méi)覆蓋請(qǐng)問(wèn)怎么解釋?zhuān)?
請(qǐng)問(wèn)視頻70分鐘所說(shuō)的交易量均勻用TWAP 不均勻用VWAP怎么理解？
原版書(shū)后習(xí)題reading24 的32小題，實(shí)際是在計(jì)算八種情況下的標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)嗎？為什么只有這八種情況？
第287頁(yè)這道題，題目中并沒(méi)有說(shuō)國(guó)債利率半年計(jì)息一次，想問(wèn)是否給出的government bond利率 我們都默認(rèn)用半年計(jì)息來(lái)計(jì)算？
請(qǐng)教，上午題，performance，2015年 第五題，B，為什么在計(jì)算active management時(shí)，不考慮allocation effect？
程寶問(wèn)答
