百題Case9中的表2, 為啥contribution to spread duration就直接是%乘Duration(又不是spread duration)就能算出來(lái)呢?
老師好，請(qǐng)問full replication是不是要比其他兩個(gè)方法成本高？那pure index也是同理嗎
老師好，這個(gè)對(duì)比db plan 和dc plan的題目，收益目標(biāo)為什么要填誰(shuí)高誰(shuí)低？為什么不是從目標(biāo)是什么的角度來(lái)回答？比如cover liability.，minimizecontribution之類的，前面有個(gè)對(duì)比個(gè)人IPS和機(jī)構(gòu)IPS的題里面目標(biāo)不就是從這個(gè)角度嗎？很困惑，不知道這種題到底該怎么寫
case6第四題，請(qǐng)問為什么large nonparallel不可以通過(guò)調(diào)整convexity？我記得structure risk就是通過(guò)minimize convexity來(lái)降低的？
這個(gè)min account size是必須要寫的部分么
這里benchmark列title不叫benchmark，只寫XX指數(shù)也可以么
這里說(shuō)的是valuation monthly，書上說(shuō)是calculate return monthly。所以應(yīng)該是至少每個(gè)月對(duì)portfolio估值還是計(jì)算收益？
老師，這里為什么要減去25%的tax呀？交給國(guó)家的錢還不是需要Advisor掙到才行呀
老師，這里Overconfidence也行嗎？對(duì)自己打理出來(lái)的公司過(guò)度自信，這里要求寫一個(gè)還是多個(gè)bias呀？
這里好像是另外一個(gè)老師講的，如果某個(gè)portfolio在期間跌破min asset level，要先撤掉，忘了是什么意思了
老師，2006年 第二個(gè)statement 是否可以從 Gross of fee return大于Benchmark來(lái)討論？
這里說(shuō)的支持?jǐn)?shù)據(jù)就是指record么？
2016 年算spot rate時(shí) 不應(yīng)該是本幣/外幣，即scf/trf嗎？那應(yīng)該是1/2，1/1.97才對(duì)，為什么直接用2，1.97代入公式？
老師您好，請(qǐng)問一下2016上午題equity 的 C問題，賣掉發(fā)展中國(guó)家股票然后購(gòu)買發(fā)展中國(guó)家股指期貨，來(lái)maintain beta exposure， 那小盤股的股票不是就沒有錢購(gòu)買了嗎？
這里A題目的答案里面只寫了現(xiàn)象，沒有解釋原因，這樣也可以拿全分？
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