金程問(wèn)答
老師，衍生品有個(gè)問(wèn)題，gamma為何也有convexity特征，二級(jí)學(xué)過(guò)，返回去看不理解了
針對(duì)雇主披露那里，沖刺筆記上面是針對(duì)標(biāo)的公司披露個(gè)人交易那些，視頻老師講的是全部個(gè)人交易...以哪個(gè)為準(zhǔn)
Reading 25原版書(shū)課后題第15題答案錯(cuò)了吧？因?yàn)樵闹幸蟮氖恰癰uild a diversified portfolio”, 所以preferred portfolio management approach應(yīng)該是systematic的吧
老師，請(qǐng)問(wèn)A同學(xué)的第二個(gè)闡述，錯(cuò)在哪里
老師，麻煩問(wèn)下，2016年的A問(wèn)，為什么一次性費(fèi)用one time initiation fee要減掉呢？這部分也是要從endowment里拿出來(lái)的啊
老師，聽(tīng)課時(shí)，我就不太懂，effective duration1.944怎么計(jì)算的？會(huì)要求計(jì)算嗎？還是會(huì)告知？
increasing yield 為什么對(duì)應(yīng)的是positive impact
luke 那道例題 為何purchase swap就是收浮動(dòng)了呢 怎么判斷出來(lái)的呢
variance swap 盯市計(jì)算中 加權(quán)平均的時(shí)候t時(shí)刻的k為何還用之前的呢，t時(shí)刻可以估計(jì)一個(gè)新的再加權(quán)平均吧。t=0時(shí)刻估計(jì)了k，t=t時(shí)刻已經(jīng)觀察到實(shí)際的sigma，那如果k不等于實(shí)際sigma的話，那么T-t時(shí)刻的k也不會(huì)是之前的k了吧
這個(gè)barball 在波動(dòng)率增加時(shí)候增加了凸性，但減少了收益率。這個(gè)經(jīng)濟(jì)意義是什么呢。降低收益率了。光增加凸性有什么用啊。。
R9 20題，為什么有framing，會(huì)選擇1/n?另外，麻煩解釋下什么是條件1/n，為什么有regret 是選條件1/n而不是直接1/n
書(shū)P345 第三題 這個(gè)為什么不算是positive screening呢？
書(shū)P313 第12題 comment 1 錯(cuò)在哪里呢？ 對(duì)于callable bond，期權(quán)調(diào)整過(guò)后的spread不應(yīng)該更小嗎？
書(shū)p311 第五題 為什么要選擇overweight低利率的債券？沒(méi)想明白…
老師，原版書(shū)P232，yield curve strategy，第九題。 short maturity at the money option 是什么意思？為什么會(huì)增加convexity？
程寶問(wèn)答
